STUDY OF CONTROLLED INTEGRAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL FINANCE THROUGH DYNAMIC PROGRAMMING

通过动态规划研究受控积分方程和数学金融

基本信息

批准号：
17340030
负责人：
IWAMOTO Seiichi
金额：
$ 10.64万
依托单位：
Kyushu University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2005
资助国家：
日本
起止时间：
2005 至 2008
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17340030/
关键词：
動的計画法ベルマン方程式非決定性制御積分方程式黄金最適解フィボナッチ最適解黄金相補双対フィボナッチ相補双対 1次解・2次解停止時刻非決定性最適化ポートフォリオ数理ファイナンス黄金最適フィボナッチ相補双対性積分方程式動的評価不変埋没原理

项目摘要

本研究では、新たに導入した「非決定性」動的計画法の機能を探るために、積分方程式に制御項を付加した制御積分方程式と数理ファイナンスにおけるオプション評価への適用可能性を調べた。また、既存の「確定的」動的計画法および「確率的」動的計画法との比較を性能面・応用面において検討した。結果として、非決定性動的計画法は既存の2つの動的計画法よりもより広範な動的最適化問題を解決し得る第3の動的計画法であることがわかった。また、制御積分方程式は非決定性動的最適化システムにおけるベルマン方程式に他ならないことが判明した。

在本研究中，为了探索新引入的“非确定性”动态规划的功能，我们研究了在积分方程中添加控制项的控制积分方程，及其在数理金融中期权评估中的适用性。我们还对现有的“确定性”动态规划方法和“随机”动态规划方法在性能和应用方面进行了比较。结果，我们发现非确定性动态规划是第三种动态规划方法，它比现有的两种动态规划方法可以解决更广泛的动态优化问题。我们还发现，在非确定性动态优化系统中，控制积分方程只不过是贝尔曼方程。

项目成果

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科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Positively bitone sequential decision process

正位双音顺序决策过程

DOI：
发表时间：
2006
期刊：
Proceedings of The Fourth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis 4(in press)
影响因子：
0
作者：
Akifumi Kira;el. al.;Seiichi Iwamoto;Yukihiro Maruyama;S. Iwamoto and A. Kira;S. Iwamoto and M. Yasuda;岩本誠一;Seiichi Iwamoto;Seiichi Iwamoto;Seiichi Iwamoto;岩本誠一;Yukihiro.Maruyama
通讯作者：
Yukihiro.Maruyama

On Golden inequalities, "The Development of Information and Decision Processes"

关于黄金不平等，“信息和决策过程的发展”

DOI：
发表时间：
2006
期刊：
京大数理研講究録1504
影响因子：
0
作者：
Akifumi Kira;el. al.;Seiichi Iwamoto;Yukihiro Maruyama;S. Iwamoto and A. Kira
通讯作者：
S. Iwamoto and A. Kira

数理経済学研究センター2008年度会長挨拶(in English)

2008年数理经济研究中心主席致辞（英文）

DOI：
发表时间：
2008
期刊：
数理経済学研究センター会報 32
影响因子：
0
作者：
岡本久;中村周;S. Iwamoto and M. Yasuda;S. Iwamoto;S. Iwamoto;A. Kira and S. Iwamoto;S. Iwamoto;岩本誠一;S. Iwamoto
通讯作者：
S. Iwamoto

黄金・白銀・青銅-数と比と形と率と

金、银、铜——数量、比例、形状、比率和