Numerical analysis of continuous-time portfolio optimization under no-short selling and leverage constraints
无卖空和杠杆约束下连续时间投资组合优化的数值分析
基本信息
- 批准号:20K22130
- 负责人:
- 金额:$ 1.83万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
- 财政年份:2020
- 资助国家:日本
- 起止时间:2020-09-11 至 2023-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
项目成果
期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation
基于两次集成内核配置的连续时间投资组合优化
- DOI:10.5687/sss.2022.80
- 发表时间:2022
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Masashi IEDA
- 通讯作者:Masashi IEDA
Continuous-Time Portfolio Optimization for Absolute Return Funds
- DOI:10.1007/s10690-022-09365-9
- 发表时间:2021-08
- 期刊:
- 影响因子:1.7
- 作者:Masashi Ieda
- 通讯作者:Masashi Ieda
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