Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction

用渐近理论为或有债权定价：新方向

基本信息

批准号：
16K03731
负责人：
Muroi Yoshifumi
金额：
$ 1.58万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
起止时间：
2016-04-01 至 2019-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

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专利数量（0）

保険と金融の数理

保险和金融精算数学

DOI：
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0
作者：
室井芳史
通讯作者：
室井芳史

Pricing of Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model

奇异扰动随机波动率模型中的期权定价

DOI：
10.1016/j.cam.2017.01.037
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
2.4
作者：
Tianmao Liu;Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Yoshifumi Muroi

Computation of Greeks Using Binomial Tree

使用二项式树计算希腊数

DOI：
10.4236/jmf.2017.73031
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro
通讯作者：
Suda Shintaro

Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment

随机波动和利率环境下保证年金期权的定价

DOI：
10.1515/apjri-2015-0013
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
0
作者：
Keisuke Kizaki;Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Yoshifumi Muroi

Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus

使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算

DOI：
10.1016/j.matcom.2017.03.002
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
4.6
作者：
Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda
通讯作者：
Shintaro Suda

DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
Asia-pacific Journal of Risk and Insurance
影响因子：
0
作者：
Kizaki Keisuke;Muroi Yoshifumi
通讯作者：
Muroi Yoshifumi

Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach

期权定价的二项树法：离散余弦变换法

DOI：
10.1016/j.matcom.2022.02.032
发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
4.6
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro
通讯作者：
Suda Shintaro

Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach

期权定价的二项树法：离散余弦变换法

DOI：
10.1016/j.matcom.2022.02.032
发表时间：
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期刊：
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作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro
通讯作者：
Suda Shintaro

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批准号：
19K01730
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