Asymptotic theoretic approach for pricing derivatives in the regime switching model
政权转换模型中衍生品定价的渐近理论方法
基本信息
- 批准号：19K01730
- 负责人：
- 金额：$ 1.33万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2019
- 资助国家：日本
- 起止时间：2019-04-01 至 2022-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（7）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Binomial tree method for option pricing: Discrete Carr and Madan formula approach
期权定价的二项式树方法：离散卡尔和马丹公式方法
- DOI：
- 发表时间：2021
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：室井芳史
- 通讯作者：室井芳史
2項分岐木を用いたオプション価格と感応度計算の新手法：離散Carr and Madan公式アプローチ
使用二叉树计算期权价格和敏感性的新方法：离散卡尔和马丹公式方法
- DOI：
- 发表时间：2021
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：室井芳史
- 通讯作者：室井芳史
CCF approach for asymptotic option pricing under the CEV diffusion
CEV 扩散下渐近期权定价的 CCF 方法
- DOI：10.1080/00207160.2019.1639675
- 发表时间：2019
- 期刊：
- 影响因子：1.8
- 作者：Yoshifumi Muroi
- 通讯作者：Yoshifumi Muroi
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI：
{{ item.doi }} - 发表时间：
{{ item.publish_year }} - 期刊：
- 影响因子：{{ item.factor }}
- 作者：
{{ item.authors }} - 通讯作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ patent.updateTime }}
Muroi Yoshifumi其他文献
Computation of Greeks Using Binomial Tree
使用二项式树计算希腊数
- DOI：
10.4236/jmf.2017.73031 - 发表时间：
2017 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro - 通讯作者：
Suda Shintaro
Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment
随机波动和利率环境下保证年金期权的定价
- DOI：
10.1515/apjri-2015-0013 - 发表时间：
2016 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Kizaki Keisuke;Muroi Yoshifumi - 通讯作者：
Muroi Yoshifumi
Muroi Yoshifumi的其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI：
{{ item.doi }} - 发表时间：
{{ item.publish_year }} - 期刊：
- 影响因子：{{ item.factor }}
- 作者：
{{ item.authors }} - 通讯作者：
{{ item.author }}
{{ truncateString('Muroi Yoshifumi', 18)}}的其他基金
Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction
用渐近理论为或有债权定价：新方向
- 批准号：
16K03731 - 财政年份：2016
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
A new computation methodology for option Greeks
期权希腊人的新计算方法
- 批准号：
25780200 - 财政年份：2013
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
相似海外基金
レビ過程におけるツリー法を用いた新しいオプション価格評価法
REVI过程中使用树法的新期权价格评估方法
- 批准号：
22K01571 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
特異性を持つ確率微分方程式の解析
具有奇异性的随机微分方程分析
- 批准号：
21K03272 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
拡散過程の到達時間分布と数理ファイナンスへの応用
扩散过程的到达时间分布及其在数学金融中的应用
- 批准号：
20K03731 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Analysis of Stochastic Neuronal Models Using Eigenvalue Numerical Solution Methods that Overcome the Curse of Dimensionality
使用特征值数值求解方法分析随机神经元模型，克服维数灾难
- 批准号：
18K11518 - 财政年份：2018
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Noncommutative analysis based on operator algebras
基于算子代数的非交换分析
- 批准号：
18H01122 - 财政年份：2018
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)