A new computation methodology for option Greeks
期权希腊人的新计算方法
基本信息
- 批准号：25780200
- 负责人：
- 金额：$ 1.33万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份：2013
- 资助国家：日本
- 起止时间：2013-04-01 至 2016-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（0）
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科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Computation of Greeks using binomial trees in a jump-diffusion model
在跳跃扩散模型中使用二项式树进行希腊人的计算
- DOI：10.1016/j.jedc.2014.09.032
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：1.9
- 作者：Shintaro Suda;Yoshifumi Muroi
- 通讯作者：Yoshifumi Muroi
Computation of Greeks in the Jump-Diffusion Model using Discrete Malliavin Calculus
使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算
- DOI：
- 发表时间：2014
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：須田真太郎
- 通讯作者：須田真太郎
Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model
在跳跃扩散模型中使用二项式树计算 Greeks
- DOI：
- 发表时间：2013
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：室井芳史
- 通讯作者：室井芳史
A simple relationship between Greeks for Asian options
希腊人对于亚洲期权的简单关系
- DOI：
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Tianmiao Liu;Yoshifumi Muroi
- 通讯作者：Yoshifumi Muroi
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Muroi Yoshifumi其他文献
Computation of Greeks Using Binomial Tree
使用二项式树计算希腊数
- DOI：
10.4236/jmf.2017.73031 - 发表时间：
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- 影响因子：0
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro - 通讯作者：
Suda Shintaro
Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment
随机波动和利率环境下保证年金期权的定价
- DOI：
10.1515/apjri-2015-0013 - 发表时间：
2016 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Kizaki Keisuke;Muroi Yoshifumi - 通讯作者：
Muroi Yoshifumi
Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach
期权定价的二项树法：离散余弦变换法
- DOI：
10.1016/j.matcom.2022.02.032 - 发表时间：
2022 - 期刊：
- 影响因子：4.6
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro - 通讯作者：
Suda Shintaro
Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach
期权定价的二项树法：离散余弦变换法
- DOI：
10.1016/j.matcom.2022.02.032 - 发表时间：
2022 - 期刊：
- 影响因子：4.6
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro - 通讯作者：
Suda Shintaro
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Environmental Financial Derivatives: Pricing and Risk Management
环境金融衍生品：定价和风险管理
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- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)