経済・金融時系列の統計的モニタリング

经济金融时间序列统计监测

基本信息

批准号：
19F19312
负责人：
西山慶彦
金额：
$ 0.9万
依托单位：
Kyoto University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2019
资助国家：
日本
起止时间：
2019-10-11 至 2022-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

今年度は，主に以下の2つの課題の研究を行った。(1)ARモデルの統計的逐次解析の理論研究では，観測されたFisher情報に基づく停止時間を用いた逐次サンプリング方式における次数pの自己回帰過程に対する単位根検定を研究した。検定統計量と停止時間の同時極限を導出し，それはDDSブラウン運動によって駆動される3/2 次元ベッセル過程を用いて特徴づけられた。帰無仮説と局所対立仮説の下での同時ラプラス変換と同時密度関数の極限を求めた。停止時刻の分布を使った逐次検定の方法も提案した。　AR(p)モデルの逐次単位根検定の論文は学術誌「Advances in Econometrics: Essays in Honor of Joon Y. Park」にアクセプトされた。(2)疫学で重要な役割を果たすGalton-Watson分枝過程における逐次臨界性検定の研究では，停止時刻を用いて，移民項なしと移民項ありのGalton-Watson分枝過程の基本再生産性についての臨界性検定理論を構築した。観測されたFisher情報量に基づく停止時間を用いると, それは局所対立仮説に対するZ検定であることが分かった。DDSブラウン運動によって駆動されるBessel過程に関して,検定統計量と停止時間の同時密度とラプラス変換が得られた。この研究は現在論文投稿の準備中で，既に国際・国内の学会で報告を行った。”Sequential criticality test for branching process with immigration”というタイトルの報告について外国人特別研究員の陶俊帆が第2回ISI東京大会記念奨励賞を受賞した。

今年，我们主要开展了以下两个课题的研究。 (1) 在 AR 模型统计序贯分析的理论研究中，我们研究了基于观察到的 Fisher 信息使用停止时间的序贯抽样方法中 p 阶自回归过程的单位根检验。导出了测试统计量和停止时间的同时极限，并使用由 DDS 布朗运动驱动的 3/2 维贝塞尔过程来表征。我们发现了原假设和局部备择假设下联立拉普拉斯变换和联立密度函数的极限。我们还提出了一种使用停止时间分布的顺序测试方法。关于AR(p)模型的序贯单位根检验的论文被学术期刊《Advances in Econometrics: Essays in Honor of Joon Y. Park》接收。 (2)在流行病学中发挥重要作用的高尔顿-沃森分支过程的顺序临界性测试的研究中，使用停止时间来估计没有和有移民项的高尔顿-沃森分支过程的基本再现性我们构建了临界性测试。的理论。使用基于观察到的 Fisher 信息的停止时间，结果是局部备择假设的 Z 检验。对于DDS布朗运动驱动的贝塞尔过程，得到了检验统计量和停止时间的联合密度和拉普拉斯变换。该研究目前正在准备提交，并已在国际和国内会议上发表。特邀外国研究员苏树凡因其题为“移民分支过程的顺序临界性测试”的报告获得第二届ISI东京纪念鼓励奖。