時系列解析による合理的バブルの発生と崩壊現象の推測、並びに波及経路の解明

通过时间序列分析来估计合理的气泡产生和破裂现象，并阐明涟漪路径

• 批准号: 20K01600
• 负责人: 片山 直也
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Kansai University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2020
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2020-04-01 至 2025-03-31
• 项目状态: 未结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01600/
• 关键词: 合理的バブル; 共和分検定; 単位根検定; 多変量時系列モデル; 時系列解析; 波及経路; ロバストネス

共和分関係にある単回帰モデルにおいて、バブル期を含む場合の最小二乗推定量の理論構築を進め、学内のワーキングペーパーにまとめた。最小二乗推定量は、説明変数と被説明変数間にあるラグを誤った場合、バイアスが生じ、そのバイアスはバブル期の偏回帰係数（共和分ベクトル）に依存することが分かった。このバイアスを補正するために、本研究では、ラグの推定を残差二乗和を最小化するラグで推計を行う方法を提案した。これによる最小二乗推定量は、バイアスを補正するとともに、ラグが既知の場合と同じ漸近分布を持つことが示された。また、この理論結果は、バブルの発生までの推定、バブル崩壊中までの推定、バブル崩壊終了後までの推定のいずれの場合にも適用可能であり、さらに、複数のバブルがある場合にも拡張された。また提案する推定手法は、いずれのケースにおいても、バブルの発生時点などの時点の推定が必要なく、どのバブルのステージあるのかも調べる必要がない。現状の共和分回帰では、このようなバブル期が含まれるケースが存在しないことを仮定して理論構築されているため、VARモデルのようなパラメータの数に対して、データの大きさTが小さい場合は、推計が困難になることが知られていた。本研究では、あくまで単回帰モデルという簡単な共和分関係での結果ではあるものの、バブル期を含む可能性のある長期の時系列データへの適用可能性を示唆する重要な結果であると思われる。

当包含气泡周期时，构建了具有协整关系的单个回归模型中最小二乘估计器的理论，并在校园工作文件中编译。发现如果解释变量和解释变量之间的滞后是不正确的，并且偏差取决于气泡时期的部分回归系数（协调载体），则最小二乘估计器会导致偏差。为了纠正这种偏见，本研究提出了一种估计滞后滞后的方法，从而最大程度地减少了残余方形的总和。这种最小二乘估计量会纠正偏差，并表明滞后具有与已知时相同的渐近分布。该理论结果也可以应用于气泡发生之前的任何估计，直到气泡塌陷，直到气泡塌陷的末端，直到气泡塌陷的末端，并进一步扩展到有多个气泡的情况下。此外，在任何情况下，提出的估计方法都不需要估计时间点，例如发生气泡发生的时间点，也不需要研究存在哪个气泡阶段。当前的协整回归是基于这样的假设：没有涉及此类气泡周期的情况，并且众所周知，如果数据尺寸t较小，则很难估算参数的数量，例如VAR模型。尽管这项研究基于单个回归模型的简单协整关系，但似乎是一个重要的结果，它表明其适用于长期时间序列数据，这可能包括气泡周期。

项目成果

コンビニレジの混雑の要因とコロナ禍・レジ袋有料化・電子決済の影響の分析

便利店收银台拥堵原因分析及疫情影响、塑料袋收费、电子支付

• 发表时间: 2021
• 期刊: 関西大学経済学会 Working Paper Series(和文)J 56
• 作者: 李 佳穎;片山直也
• 通讯作者: 片山直也

Asymptotically Robust Estimators in Cointegration Regression Models that possibly Include Bubble Period

可能包括泡沫周期的协整回归模型中的渐近鲁棒估计量

• 发表时间: 2022
• 期刊: Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University
• 作者: Naoya Katayama

Estimation of Co-integration Regression in Explosive Processes

爆炸过程中协整回归的估计

• 发表时间: 2022
• 作者: 李 佳穎;片山直也;Takuya Kitabayashi and Nobuhiro Nakamura;渡辺努；藪友良;共著;片山直也
• 通讯作者: 片山直也