Investigation of the financial structure of the bubble period based on the unit roof contiguous processes with locally stationary high dimensional disturbance

基于局部平稳高维扰动的单位顶连续过程的泡沫期金融结构研究

• 批准号: 19K11857
• 负责人: Hirukawa Junichi
• 金额: $ 2.75万
• 依托单位: Niigata University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K11857/
• 关键词: 時系列解析; 緩やかに爆発するモデル; 局所定常過程; 金融工学; 高次元データ; 非整数和分過程; 長期記憶過程; ランク検定; 単位根周辺過程; 大規模金融データ

项目成果

Weak convergence of the partial sum of I(d) process to a fractional Brownian motion in finite interval representation

I(d) 过程的部分和对有限区间表示中的分数布朗运动的弱收敛

• 发表时间: 2022
• 作者: Hirukawa;J.;Fujimori;K.
• 通讯作者: K.

Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance

具有局域平稳扰动的轻度爆炸过程的渐近性质

• 发表时间: 2020
• 期刊: Metrika
• 影响因子: 0.7
• 作者: Hirukawa Junichi;Lee Sangyeol
• 通讯作者: Lee Sangyeol

Rank Tests for Randomness Against Time-Varying MA Alternative

针对时变 MA 替代方案的随机性排名测试

• 发表时间: 2023
• 期刊: In: Liu, Y., Hirukawa, J., Kakizawa, Y. (eds) Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models - Essays in Honor of Masanobu Taniguchi
• 作者: Hirukawa;J.;Sakai;S.
• 通讯作者: S.

Testing linear relationships between non-constant variances of economic variables

• DOI: 10.1016/j.econmod.2020.05.007
• 发表时间: 2020-08
• 期刊: Economic Modelling
• 影响因子: 4.7
• 作者: Junichi Hirukawa;Hamdi Raïssi

Innovation algorithm of fractionally integrated (I(d)) process and applications on the estimation of parameters

分数阶积分(I(d))过程的创新算法及其在参数估计中的应用

• 发表时间: 2022
• 作者: Hirukawa J.;Fujimori K.
• 通讯作者: Fujimori K.