含随机波动率的保险风险模型研究及其在金融中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    11001283
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    17.0万
  • 负责人：
    池义春
  • 依托单位：
    中央财经大学
  • 学科分类：
    A0603.经济数学与金融数学
  • 结题年份：
    2013
  • 批准年份：
    2010
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目承接申请人的博士毕业论文，利用随机过程和随机分析的技术讨论含随机波动率的保险风险模型的破产问题及其在金融中的应用。在基础理论研究方面，基于盈余投资收益的波动率微笑特征，我们假定波动率满足一个随机过程，修正了带扰动的复合泊松风险模型。在修正的保险风险模型下，我们讨论其破产问题，重点研究期望折现损失函数的表达式。在研究过程中，传统的积分微分方程方法不再有效，因而我们将对研究方法做出创新。此外，我们将比较在不同波动率模型假设下的研究结果。在应用方面，我们将理论研究成果应用于如下几个方面：欧式期权、美式期权和障碍期权的定价和对冲策略；在结构模型的假设下信用衍生品的定价；具有内部违约机制的公司资本结构的最优设计。本项目属于精算学和金融数学相结合的交叉研究，有望取得较高水平的理论研究成果，亦可望为业界衍生品的定价和对冲提供可操作的方法。

结项摘要

含随机波动率的保险风险模型的研究是风险理论近年的研究热点之一。本项目用著名的Kou模型对随机波动率建模，引入了一个向上指数分布跳跃和向下任意跳跃的跳跃扩散保险风险模型。我们借助于Lévy过程的Wiener-Hopf分解等技术，给出了单边界首出时和双边界首出时问题的一些表达式，并得到了在阀值分红策略下Gerber-Shiu期望折现损失函数的显示表达。在应用研究中，我们重点讨论波动率对浮动保费变额年金的公允死亡和成本费用的影响。我们发现年金购买者若选择风险大的子账户，保险公司应收取更高的公允死亡和成本费用。此外，在本项目的资助下，本团队开展了关于在在险价值和条件在险价值等监管风险度量下保险公司最优的再保险策略的研究。我们讨论了降低再保险合同的道德风险等约束条件对最优再保险形式的影响和最优再保险对再保险保费准则的鲁棒性问题。这方面的研究也取得了一定成果，并荣获北美非寿险精算协会的一个奖项。

项目成果

期刊论文数量（9）
专著数量（0）
科研奖励数量（1）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Optimal reinsurance arrangements in the presence of two reinsurers
存在两个再保险公司时的最佳再保险安排
  • DOI：
    10.1080/03461238.2012.723638
  • 发表时间：
    2012-04
  • 期刊：
    Scandinavian Actuarial Journal
  • 影响因子：
    1.8
  • 作者：
    Chi, Yichun;Meng, Hui
  • 通讯作者：
    Meng, Hui
Reinsurance arrangements minimizing the risk-adjusted value of an insurer's liability
再保险安排最大限度地降低保险公司的风险调整价值
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    ASTIN Bulletin
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Chi, Yichun
  • 通讯作者：
    Chi, Yichun

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其他文献

Optimal Reinsurance Under the Risk-Adjusted Value of an Insurer’s Liability and an Economic Reinsurance Premium Principle
保险公司责任风险调整值下的最优再保险和经济再保险保费原则
  • DOI：
    10.1080/10920277.2017.1302346
  • 发表时间：
    2017-07
  • 期刊：
    North American Actuarial Journal
  • 影响因子：
    1.4
  • 作者：
    池义春;X. Sheldon Lin;Kenseng Tan
  • 通讯作者：
    Kenseng Tan

其他文献

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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