クロスセクション間の相関や異質性を考慮した構造変化分析手法の構築

开发考虑横截面相关性和异质性的结构变化分析方法

基本信息

批准号：
21K13272
负责人：
山崎大輔
金额：
$ 2.5万
依托单位：
Kyushu University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份：
2021
资助国家：
日本
起止时间：
2021-04-01 至 2025-03-31
项目状态：
未结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21K13272/
关键词：
構造変化パネルデータ時系列トレンド相関構造異質性

项目摘要

[1] （パネルデータモデルにおける構造変化に関する研究）パネルデータモデルにおいて構造変化の検定を行う際には、クロスセクション間の相関を考慮する必要がある。先行研究においては、ファクターモデルや空間自己相関モデルなどを用いて相関構造を定式化した上でこの問題に対処している。しかし、実際の相関構造は未知であり、既存の定式化の方法が妥当でない場合には、検定のパフォーマンスが悪くなってしまう。そこで本研究では、クロスセクション間の相関構造についての仮定を緩めて、さまざまな相関構造に対して頑健な検定方法を構築した。具体的にはVogelsang (2012)などの方法に基づいて漸近理論を構築した上で、クロスセクション間の相関や異質性を考慮した検定方法を提案している。シミュレーションを行った結果、優れた有限標本特性を持つことが確認されている。なお、今年度中に本研究の基礎的なところは仕上がっており、来年度の学会発表・論文投稿に向けて準備を進めているところである。[2] （携帯電話普及率の構造変化点分析に関する実証研究）昨年度から継続して行っている構造変化に関する実証研究（世界各国・地域の携帯電話普及率の加速開始期の特定）の成果については、査読付き学術雑誌『社会情報学』に掲載された。この研究の成果により、既存の研究では不明確であった携帯電話普及の時期区分が明確になり、社会情報学の分野に大きく貢献したと考えられる。なお、このテーマに関連した実証研究については、来年度以降も引き続き行っていくことを計画している。

[1]（研究面板数据模型的结构变化的研究）在测试面板数据模型中的结构变化时，需要考虑横截面之间的相关性。先前的研究通过使用因子模型和空间自相关模型来制定相关结构来解决此问题。但是，实际的相关结构是未知的，如果现有的公式方法无效，则测试的性能将很差。因此，在这项研究中，我们松开了关于横截面之间相关结构的假设，并为各种相关结构构建了可靠的测试方法。具体而言，我们已经基于诸如Vogelsang（2012）之类的方法构建了一种渐近理论，并提出了一种考虑一种考虑的测试方法，该方法考虑了横截面之间的相关性和异质性。模拟证实了它具有出色的有限样品特性。这项研究的基础知识已于今年完成，我们目前正在为明年的会议演讲和纸质提交做准备。 [2]（关于手机渗透率的结构变化点分析的实证研究）自去年以来进行的关于结构性变化的实证研究结果（确定世界各地的国家和地区的移动电话渗透率开始加速的时期）已在同行评审的学术期刊社会信息中发表。这项研究的结果已经明确了手机传播的时机，这在现有研究中尚不清楚，并且据信它为社会信息学领域做出了重大贡献。此外，我们计划从明年开始继续进行与该主题有关的经验研究。