Comprehensive Analysis on Information Transmission among Agents

Agent间信息传递综合分析

• 批准号: 21760059
• 负责人: SATO Akihiro
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Kyoto University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2010
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21760059/
• 关键词: 数理工学(数理的解析・計画・設計・最適化); データサイエンス; 社会経済システム; 外国為替市場; 経済・社会システム; 並列計算; 情報伝達; エントロピー; 世界同時金融危機; エージェント集団行動; 網羅的分析; 相関関数; ゆらぎのスケーリング; 同期

In this study, I aimed to develop well-balanced methodologies among collection of comprehensive data, a computational system, mathematical technique, and a field study. Specifically, I attempted to develop methods to capture states of communication among agents from a holistic point of view based on a large amount of data and agent-based modeling regarding causality of agent behavior.I collected comprehensive high-resolution data of the foreign exchange market (May 2007 to January 2011; 45 months) and constructed the parallel computing system in order to store and calculate them. Further, I developed methods to capture structure of agent communication through occurrence of quotations and transactions and implemented computer software based on the methodologies. Throughout the period of this investigation, we suffered from several extreme events relating to economic crises across the globe such as the latest global financial crisis (July 2008 to February 2009), and the Euro shock (April to May 2010). It was confirmed that the proposed methods can capture these crises and detect influence relating to a large number of market participants. It is concluded that synchronous activities relating to a large number of population may drive the change of macroeconomic structure.

在这项研究中，我的目标是在综合数据收集、计算系统、数学技术和实地研究之间开发平衡的方法。具体来说，我尝试基于大量数据和基于代理行为因果关系的基于代理的建模，开发从整体角度捕获代理之间通信状态的方法。我收集了外汇市场的全面高分辨率数据（2007年5月至2011年1月；45个月）并构建并行计算系统以存储和计算它们。此外，我开发了通过报价和交易的发生来捕获代理通信结构的方法，并基于该方法实现了计算机软件。在整个调查期间，我们遭受了几次与全球经济危机有关的极端事件，例如最近的全球金融危机（2008年7月至2009年2月）和欧元冲击（2010年4月至2010年5月）。经证实，所提出的方法可以捕获这些危机并检测与大量市场参与者相关的影响。结论是，大量人口的同步活动可能会驱动宏观经济结构的变化。

项目成果

Comprehensive measurement of agent behavior in financial markets

金融市场代理人行为的综合衡量

• 发表时间: 2009
• 作者: Sato;A. (報告者);Hayashi;T.
• 通讯作者: T.

金融市場の網羅的高精度データを用いた市場状態の定量化

利用全面的高精度金融市场数据量化市场状况

• 发表时间: 2009
• 作者: Hideaki Iiduka;Yasushi Narushima;Hideaki Iiduka;佐藤彰洋
• 通讯作者: 佐藤彰洋

時系列長が実証的相関行列の固有値分布に与える影響

时间序列长度对经验相关矩阵特征值分布的影响

• 发表时间: 2009
• 作者: 西岡謙太;佐藤彰洋
• 通讯作者: 佐藤彰洋

A Comprehensive Analysis on Conditions of the Foreign Exchange Market : Fluctuation Scaling and Variance-Covariance Matrix

外汇市场状况的综合分析:波动尺度和方差-协方差矩阵

• 发表时间: 2010
• 作者: Naonori Kakimura;Kazuhisa Makino;and Kento Seimi;Aki-Hiro SATO
• 通讯作者: Aki-Hiro SATO

データで見詰める過去、現在、未来:外為市場の取引パターンを解剖する

通过数据看过去、现在和未来：分析外汇市场的交易模式

• 发表时间: 2010
• 期刊: 金融財政財政ビジネス
• 作者: N. KAKIMURA;K. Makino;and K. Seimi;佐藤彰洋
• 通讯作者: 佐藤彰洋