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Hypothesis testing of the dimension of state variables in the state space model
状态空间模型中状态变量维数的假设检验
基本信息
- 批准号：21530195
- 负责人：
- 金额：$ 2.75万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2009
- 资助国家：日本
- 起止时间：2009 至 2011
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
The Lagrange multiplier test is proposed for the null hypothesis that the bivariate time series has the only common stochastic volatility and no idiosyncratic volatility factor. The test statistic is derived by representing the model in the linear state-space form under the assumption that the log of squared measurement error is normally distributed.
提出了Lagrange乘数测试，以证明双变量时间序列具有唯一常见的随机波动率，并且没有特质的波动率因子。测试统计量是通过在平方测量误差正态分布的假设下以线性状态空间形式表示模型来得出的。
项目成果
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专著数量（0）
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会议论文数量（0）
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使用多级蒙特卡罗方法进行随机优化的新发展
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