New Developments in Financial Econometrics and Financial Markets in Japan
日本金融计量学和金融市场的新进展
基本信息
- 批准号：21243019
- 负责人：
- 金额：$ 16.31万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
- 财政年份：2009
- 资助国家：日本
- 起止时间：2009 至 2011
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
This research project has studied the recent developments in financial econometrics. In particular, we have paid special attentions on the statistical analysis of credit derivatives, the statistical analysis of financial micro-market performance and the statistical analysis of financial risk managements. We have written several academic papers on the statistical pricing theory of corporate bonds and empirical analysis, the statistical analysis of micro-market efficiency and the statistical analysis of financial risk managements. We have made some progress on the measurement theories of financial micro-markets and the empirical analysis of Japanese financial markets.
该研究项目研究了金融计量经济学的最新发展。特别是信用衍生品统计分析、金融微观市场表现统计分析和金融风险管理统计分析。在公司债券统计定价理论与实证分析、微观市场效率统计分析、金融风险管理统计分析等方面发表多篇学术论文。我们在金融微观市场的计量理论和日本金融市场的实证分析方面取得了一些进展。
项目成果
期刊论文数量（49）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise
- DOI：10.1093/jjfinec/nbn021
- 发表时间：2008-11
- 期刊：
- 影响因子：2.5
- 作者：M. Ubukata;K. Oya
- 通讯作者：M. Ubukata;K. Oya
On the asymptotic optimality of the LIML estimator with possibly many instruments
- DOI：10.1016/j.jeconom.2009.12.001
- 发表时间：2010-08-01
- 期刊：
- 影响因子：6.3
- 作者：Anderson, T. W.;Kunitomo, Naoto;Matsushita, Yukitoshi
- 通讯作者：Matsushita, Yukitoshi
t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析
利用t分布二因子模型分析中小企业CLO的默认依赖关系
- DOI：
- 发表时间：2010
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：吉規寿郎;中川秀敏
- 通讯作者：中川秀敏
Statistical Application of Distortion Risk Measures
失真风险度量的统计应用
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Ryoichi Nomura;Takao Ohkawa;Makoto Okamura ; Makoto Tawada;加藤一彦;松田康博;Ken Endo;Hidatsa Tuatara
- 通讯作者：Hidatsa Tuatara
Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model
自激强度模型信用事件影响分析
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Suguru Yamanaka;Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa
- 通讯作者：Masaaki Sugihara and Hidetoshi Nakagawa
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New Developments in Microeconometrics : Theories and Applications
微观计量经济学的新进展:理论与应用
- 批准号：
18203013 - 财政年份：2006
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Theory and Applications of Micro-econometrics
微观计量经济学理论与应用
- 批准号：
15530138 - 财政年份：2003
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Semiparametric Econometrics
半参数计量经济学
- 批准号：
13630026 - 财政年份：2001
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Measuring Financial Risks
衡量财务风险
- 批准号：
11630026 - 财政年份：1999
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Economic Time Series and Seasonal Adjustment Methods
经济时间序列和季节调整方法
- 批准号：
09630024 - 财政年份：1997
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Non-regular Time Series Analysis and Econometric Methods
非正则时间序列分析和计量经济学方法
- 批准号：
06630017 - 财政年份：1994
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
Econometric Methods for Financial Markets and Its Applications to Japanese Economy
金融市场计量经济学方法及其在日本经济中的应用
- 批准号：
04301071 - 财政年份：1992
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
New Econometric Methods and Their Applications to Japanese Financial Markets
新计量经济学方法及其在日本金融市场的应用
- 批准号：
01301075 - 财政年份：1989
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
Economic Analyses of Rational Expectation Hypotheses and Japanese Economy
理性预期假说与日本经济的经济分析
- 批准号：
60301081 - 财政年份：1985
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
相似海外基金
Microeconomics of Financial Stability and Banking Regulation
金融稳定和银行监管的微观经济学
- 批准号：
15K03369 - 财政年份：2015
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Equilibrium analysis of financial markets with transaction costs
具有交易成本的金融市场均衡分析
- 批准号：
25245046 - 财政年份：2013
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Takeover measures and ownership structure of target firms
目标公司收购措施及股权结构
- 批准号：
21530179 - 财政年份：2009
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Impact of Liquidity Shocks to Stock Markets
流动性冲击对股市的影响
- 批准号：
19730226 - 财政年份：2007
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
A research on the market microstructure of financial markets by using high frequency data
利用高频数据研究金融市场微观结构
- 批准号：
19730159 - 财政年份：2007
- 资助金额：
$ 16.31万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)