Equilibrium analysis of financial markets with transaction costs

具有交易成本的金融市场均衡分析

• 批准号: 25245046
• 负责人: Hara Chiaki
• 金额: $ 19.14万
• 依托单位: Kyoto University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2018-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-25245046/
• 关键词: ミクロ経済学; 数理ファイナンス; 金融市場; 取引費用; 均衡; 流動性; 曖昧さ; 経済理論; 金融論; 経済学; 金融工学

项目成果

The asymptotic expansion of the regular discretization error of Ito integrals

伊藤积分正则离散化误差的渐近展开

• 发表时间: 2019
• 作者: 田所昌幸;阿川尚之(編著);高橋慎・渡部敏明・大森裕浩;T. Arai and M. Fukasawa;Ryuto Shimada;Kurosaki Takashi;Toshiaki Watanabe;西出勝正;城田慎一郎・大森裕浩・H. Lopes・朴海香;Hideo Owan;Mizuki Komura and Hikaru Ogawa;深澤 正彰
• 通讯作者: 深澤 正彰

Brokered versus Dealer Markets: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees

经纪市场与经销商市场：自营交易对交易费用的影响

• 发表时间: 2018
• 作者: Yukinobu Kitamura;Mitsuru Iwamura;Tsutomu Matsumoto and Kenji Saito;中林真幸・石黒真吾（編）;西出 勝正
• 通讯作者: 西出 勝正

Equilibrium returns with transaction costs

回报与交易成本的均衡

• DOI: 10.1007/s00780-018-0366-6
• 发表时间: 2018
• 期刊: Finance and Stochastics
• 影响因子: 1.7
• 作者: Bouchard Bruno;Fukasawa Masaaki;Herdegen Martin;Muhle-Karbe Johannes
• 通讯作者: Muhle-Karbe Johannes

Leaders, Followers, and Equity Risk Premium in Booms and Busts

繁荣和萧条时期的领导者、追随者和股票风险溢价

• DOI: 10.1016/j.jbankfin.2016.08.010
• 发表时间: 2016
• 期刊: Journal of Banking & Finance
• 影响因子: 3.7
• 作者: Makoto;Goto;Katsumasa;Nishide;Ryuta Takashima
• 通讯作者: Ryuta Takashima

On the Risk Evaluation Method Based on the Market Model

基于市场模型的风险评估方法

• 发表时间: 2014
• 期刊: Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance, Springer Festschrift
• 作者: Kijima;M. and Muromachi;Y.
• 通讯作者: Y.