Quantitative Evaluation of Financial Risk

金融风险的定量评估

• 批准号: 11558046
• 负责人: KONNO Hiroshi
• 金额: $ 8.38万
• 依托单位: CHUO UNIVERSITY (2001)Tokyo Institute of Technology (1999-2000)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 1999
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1999 至 2001
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-11558046/
• 关键词: Credit Risk; Semi-Definite Programming; Faillure Probability; Lodit Model; Small companies; Financial Data; Scoring; Option Pricing; スコアリンング; 半生定値問題; 国際分散投資; 最適化アルゴリズム; ポートフォリオ最適化; 信用リスク; 財務諸表分析; 判別分析; ニューラルネット

1. Failure Discriminant Analysis2. Estimation of Failure Probability3. Bounding Option Price4. Maximal Predictability Portfolio5. Pricing Derivatives by Simulation6. Global Optimization Methods for Financial Optimization7. Business Method Patent for Financial Engineering8. Algorithm for Semi-Definite Programming Arising in Financial Optimization

1. 故障判别分析2.失败概率的估计3。限制期权价格4。最大可预测性投资组合5。通过模拟定价衍生品6。财务优化的全局优化方法7。金融工程商业方法专利8．金融优化中的半定规划算法

项目成果

Gotoh, J., Konno, H.: ""Bounding Option Price by Semi-Definite Programming""to appear in Management science. (2002)

Gotoh, J.、Konno, H.：““通过半定规划限制期权价格””出现在管理科学中。

Konno, H., Kobayashi, H.: "Failure Discrimination and Rating of Enterprises by Semi-Definite Programming"Pacific Financial Markets. 7. 261-273 (2000)

Konno, H.、Kobayashi, H.：“通过半定规划对企业进行故障判别和评级”太平洋金融市场。

Konno H.: "Minimization of the Sum of Several Linear Fractional Functions"CRAFT Working Paper. 99-5. (1999)

Konno H.：“几个线性分数函数之和的最小化”CRAFT 工作论文。

Gotoh J. and Konno H: "Bounding Option Price by Semi-Definite Programming"CRAFT Working Paper, 00-10, Center for Research in Advanced Financial Technology, Tokyo Institute of Technology, October, 2000. (to appear in Management science).

Gotoh J. 和 Konno H：“Bounding Option Price by Semi-Definite Planning”CRAFT 工作论文，00-10，东京工业大学高级金融技术研究中心，2000 年 10 月。（出现在《管理科学》杂志上）。

Ishijima H. and Shirakawa H.: "The Optimal Log-Utility Asset Management under Incomplete Information"Asia-Pacific Financial Markets. 6. 183-194 (1999)

Ishijima H.和Shirakawa H.：“不完全信息下的最优对数效用资产管理”亚太金融市场。