金融市场关联网络结构分析及风险预警研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    71171042
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    42.0万
  • 负责人：
    庄新田
  • 依托单位：
    东北大学
  • 学科分类：
    G0114.金融工程
  • 结题年份：
    2015
  • 批准年份：
    2011
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

随着网络技术的发展，金融市场间的运行具有强关联特征，增强了市场之间金融风险的传染性。本课题基于复杂社会网络的研究方法，研究复杂金融网络结构特征及风险传染问题，具体内容包括：构建复杂金融市场网络、金融机构网络和金融产品网络，分析网络节点、社团结构及网络拓扑性质；从行为金融角度，构建投资者情绪指数，研究投资者在信息传播、金融恐慌及羊群效应下如何影响资产价格，分析舆论在金融网络传播中的动力学行为；分析在遭受蓄意攻击和随机攻击策略下，金融网络的鲁棒性和脆弱性，分析金融风险传染的动态演化机理。本课题从金融网络特征、风险传染特征、网络的级联效应、风险预警系统的结构模式及对策建议等方面，探索建立了一个较为完整的基于复杂社会网络的金融风险传染扩散系统模型。

结项摘要

随着网络技术的发展，金融市场间的运行具有强关联特征，增强了市场之间金融风险的传染性。本课题对国际国内的股票期货市场，以国际国内股票期货市场的价格数据作为基本数据构建复杂网络，利用复杂网络理论对其整体特性进行分析，得出理论及实践结果。主要研究工作有如下四个方面：.（1）基于复杂网络理论的国际股票期货指数网络研究。以61个国际股票指数作为研究对象，构建国际股票指数复杂网络，进而利用复杂网络理论将国际股票市场作为一个整体进行研究，研究了金融危机以来国际股票指数的整体关联性特征。接着以文华财经发布的期货指数作为研究对象，构建国际期货指数复杂网络，利用复杂网络理论将国际期货市场作为一个整体进行研究，从国际期货指数的角度分析其对整体期货市场的影响及其自身之间相互影响的规律。.（2）沪市股票中短期风险复杂网络特性分析。利用股票VaR数组对股票中短期风险进行模拟，并以上海市场股票为节点，利用VaR数组之间的相关系数作为权值分别构建下跌期、上涨期和振荡期股票中短期风险复杂网络。分别计算在这三种情况下的复杂网络统计参数，考察三种情况下的股市风险特征，为实际投资操作提供一定程度上可以借鉴的意见。.（3）中国股市的网络节点同配性和网络导航现象研究。以我国股票市场作为研究对象，构建复杂网络，然后将股票分别按照地区、行业、市值三种分类标准进行分类，研究三种分类标准下网络节点的同配性；再对按照行业分类标准下的网络导航现象进行研究。研究发现，在阈值较低时，中国股市表现出一定的异配性；而当阈值达到一定程度，则展示出较强的同配性。网络导航现象在股市中体现了异类股票间的相互影响作用，而在中国股市中存在较多的网络导航现象。.（4）中国股市复杂网络中的分形特征。以我国上海股票市场作为研究对象，利用阈值法构建复杂网络模型，从时间和空间两个角度对中国股市复杂网络的分形特征进行分析。首先利用分形几何学对静态网络进行分析，得到静态网络的分形维数，再利用R/S分析方法对中国股市复杂网络聚集系数时间序列进行分析。发现所研究网络具有非常明显的分形特征。

项目成果

期刊论文数量（43）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（2）
专利数量（0）
股市收益率与交易量长记忆性实证研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    苑莹;杜乐鹿;庄新田
  • 通讯作者：
    庄新田
基于声誉机制的开放式基金家族激励效率优化
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2013
  • 期刊：
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王健;庄新田;姜硕
  • 通讯作者：
    姜硕
股市中危机传播的SIR模型及其仿真
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2013
  • 期刊：
    管理科学学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    马源源;庄新田;李凌轩
  • 通讯作者：
    李凌轩
产业集群广义创新合作网络演化
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    庄新田;姚爽;HUANG Wei-qiang1,ZHUANG Xin-tian1,YAO Shuang2(1.School of Bus;2.School of Economics;Management,Shenyang University of C
  • 通讯作者：
    Management,Shenyang University of C
The impact of gender and working experience on intertemporal choices
性别和工作经历对跨期选择的影响
  • DOI：
    10.1016/j.physa.2014.05.015
  • 发表时间：
    2014-09-01
  • 期刊：
    PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
  • 影响因子：
    3.3
  • 作者：
    Lu, Yang;Zhuang, Xintian
  • 通讯作者：
    Zhuang, Xintian

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其他文献

基于均值-CVaR模型的企业年金资产配置
  • DOI：
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  • 发表时间：
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  • 期刊：
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  • 影响因子：
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  • 作者：
    姜硕;朱俊;庄新田
  • 通讯作者：
    庄新田
先票后货融资模式下零售商企业的订货决策
  • DOI：
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  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
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  • 作者：
    石军;庄新田;马春兰;李晓青
  • 通讯作者：
    李晓青
广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究
  • DOI：
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  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
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  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    宫晓莉;熊熊;庄新田
  • 通讯作者：
    庄新田
我国股市不同行业板块多标度奇异性特征比较
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    系统工程学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    苑莹;庄新田;金秀
  • 通讯作者：
    金秀
基于银行下侧风险规避的第三方 B2B平台激励策略研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
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  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    于静;庄新田
  • 通讯作者：
    庄新田

其他文献

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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