证券市场分形结构及市场运行模型研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:70371062
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:17.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:G0107.管理系统工程
- 结题年份:2006
- 批准年份:2003
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2004-01-01 至2006-12-31
- 项目参与者:黄小原; 杜晓君; 金秀; 曾华; 高莹; 史云; 李丽君; 杜衡;
- 关键词:
项目摘要
运用分形,混沌非线性理论研究证券市场波动的复杂性,从计算效率角度,提出新的标度指数计算方法,对沪深股市进行实证研究,并与国际主要证券市场进行比较,分析我国证券市场的分形结构和非周期性循环特性.在此基础上,基于市场流动性建立描述股市运行的动态模型,在非对称信息条件下,分析股市波动及产生混沌的临界条件,从市场结构角度,在离散交易状态下,研究市场的形成过程,维持市场流动性的最低标准及交易群体的适当比例,探索股市运行规律,给出市场调控的对策.在网络金融背景下,分析股市波动在国际证券市场间传播的关联模式,给出证券市场互联的网络描述,建立市场互动下的网络模型,分析股市危机的突发性特征及其在国际证券市场间的传播过程,探索股市危机的预警方法,为股票市场的金融监管及风险防范提供依据.
结项摘要
项目成果
期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(13)
专利数量(0)
基于VaR的多阶段金融资产配置模
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:中国管理科学,2005,13(4):16-16
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
资产负债管理模型及在辽宁养老金
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:系统工程理论与实践,2005,25(9):42-48
- 影响因子:--
- 作者:金秀,黄小原
- 通讯作者:金秀,黄小原
市场利率下银行资产负债结构优化
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:系统工程, 22(2):8-12, 2004
- 影响因子:--
- 作者:庄新田,肖健宁
- 通讯作者:庄新田,肖健宁
沪市认购权证与其标的股票价格走
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:管理学报, 3(6):697-702, 2006
- 影响因子:--
- 作者:刘洋, 庄新田
- 通讯作者:刘洋, 庄新田
基金经理的噪声交易行为与其薪酬
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:系统工程理论方法应用,15(6) :534-537, 2006(6)
- 影响因子:--
- 作者:庄新田;王健
- 通讯作者:王健
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其他文献
基于均值-CVaR模型的企业年金资产配置
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:管理学报
- 影响因子:--
- 作者:姜硕;朱俊;庄新田
- 通讯作者:庄新田
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- DOI:--
- 发表时间:2012
- 期刊:上海管理科学
- 影响因子:--
- 作者:朱俊;庄新田;王倩蓉;Zhu Jun Zhuang Xintian Wang Qianrong
- 通讯作者:Zhu Jun Zhuang Xintian Wang Qianrong
基于投资者情绪的开放式基金业绩激励机制激励效率研究
- DOI:--
- 发表时间:2013
- 期刊:系统管理学报
- 影响因子:--
- 作者:王健;庄新田;杨杰
- 通讯作者:杨杰
先票后货融资模式下零售商企业的订货决策
- DOI:--
- 发表时间:2018
- 期刊:东北大学学报(自然科学版)
- 影响因子:--
- 作者:石军;庄新田;马春兰;李晓青
- 通讯作者:李晓青
中国股市复杂网络中的分形特征
- DOI:--
- 发表时间:2015
- 期刊:系统工程理论与实践
- 影响因子:--
- 作者:庄新田;张鼎;苑莹;庄霄威
- 通讯作者:庄霄威
其他文献
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