Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
计算金融中 Hamilton Jacobi Bellman 方程的数值方法
基本信息
- 批准号：RGPIN-2017-03760
- 负责人：
- 金额：$ 6.27万
- 依托单位：
- 依托单位国家：加拿大
- 项目类别：Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份：2021
- 资助国家：加拿大
- 起止时间：2021-01-01 至 2022-12-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
computational finance; Hamilton Jacobi Bellman equations; monotone schemes; optimal control; viscosity solutions
计算金融学；汉密尔顿·雅可比·贝尔曼方程；单调方案；最优控制；粘度解决方案
项目成果
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