Ordres stochastiques multidimensionnels de type convexe, inférence et applications en théorie de risque

凸型多维随机秩序、危险理论中的推理和应用

基本信息

批准号：
261968-2013
负责人：
Mesfioui, Mhamed
金额：
$ 0.8万
依托单位：
Université du Québec à Trois-Rivières
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2017
资助国家：
加拿大
起止时间：
2017-01-01 至 2018-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=636040
关键词：
Ordres stochastiques multidimensionnels de type

项目摘要

Mon programme de recherche est subdivisé en trois volets:La première partie fera l'objet d'une nouvelle étude sur les ordres stochastiques multidimensionnels. Plus spécifiquement, je m'intéresse à étudier plusieurs nouvelles propriétés et conditions suffisantes des ordres s-convexe multidimensionnels. Ces résultats peuvent être appliqués pour résoudre des problèmes d'optimisation stochastique selon les ordres intégraux stochastiques. Je prévois traiter ces problèmes pour des vecteurs aléatoires continus et discrets. J'envisage aussi d'introduire de nouvelles généralisations de l'ordre de concordance. Les résultats attendus seront appliqués en actuariat et en finance.La seconde partie est consacrée à l'inférence statistique sur les ordres stochastiques s-convexe. Je projette bâtir des statistiques de test permettant de confronter des hypothèses portant sur des comparaisons selon les ordres stochastiques s-convexe multidimensionnels. J'envisage d'étudier le comportement asymptotique de ces statistiques et établir des valeurs critiques. Une attention particulière sera accordée aux variables aléatoires de comptage qui exigent de nouveaux résultats asymptotiques. La dernière partie portera sur l'étude de nouvelles mesures de risque multidimensionnelles. Plus particulièrement, je compte introduire et examiner les propriétés de certaines mesures de risque multidimensionnelles basées sur les zones de confidence. J'envisage d'étudier ces indices de risque dans le contexte des modèles multi-classes décrivant des portefeuilles hétérogènes. Je prévois utiliser la notion d'ordre stochastique pour déduire des frontières de risque utiles en pratique. Une étude qui portera sur l'influence de la dépendance sur la volatilité sera aussi envisagée.

该计划导致了多维结构的发展。另外，该计划导致了多维结构的发展。该计划导致了多维结构的发展。该计划导致了多维结构的多维结构的发展。主角和世界集中者的主角。主角致力于了解情况的人们的努力。主角致力于了解情况的人们的努力。 Selon les ordres随机量S-Convexe多维分。 j'envisaged'étudierle comportement ryportique de ces statistiques etétablirdes valeurs批评。 une注意力特别是SeraAccordéeAux变量Aléatoiresde Comptage qui qui de nouveauxrésultats渐近。 ladernièrepartieportera surl'étudede nouvelles Mesures de risque Multidimensionnelles。再加上特定的，JE Compte介绍了审查员lespropriétés世界多维结构的重要性将保持信心。该公司具有强烈的安全感，并基于信心的概念。这是导致港口创建的多类别的一种形式。这是一种波特拉的形式，导致了波特拉的创建。