Nouvelle classe de modèles de Régression multinomials basée sur les copules et nouveaux concept de modèles de chocs multidimensionnels avec application en actuariat
多项式回归模型的新类模型以及多维巧克力模型和精算应用的新概念
基本信息
- 批准号:RGPIN-2018-06536
- 负责人:
- 金额:$ 1.31万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2022
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2022-01-01 至 2023-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Le présent programme de recherche se divise en trois parties : La première partie portera sur l'introduction et l'étude d'une nouvelle méthode de choc. Il s'agit d'une méthode alternative à la méthode de choc commun permettant de construire un vecteur aléatoire en affectant ces composantes par une même variable aléatoire appelée choc. Les familles de distributions obtenues par cette approche n'atteignent pas la borne de Fréchet supérieure. Ce qui limite leurs capacités de modélisation des corrélations. La méthode proposée fournit une méthode générale de choc. Elle basée sur des chocs comonotones au lieu d'un choc commun. Cette idée généralise la méthode choc commun et produit des modèles qui atteignent la borne de Fréchet supérieure. De plus, la méthode suggérée s'adapte facilement aux cas de dépendance négative en dimension deux. La démarche proposée sera appliquée pour construire plusieurs nouvelles distributions multidimensionnelles. En particulier, elle permet d'améliorer des versions multidimensionnelles de certaines distributions, comme par exemple, Poisson, Exponentielle, Gamma, Erlang et Lindley avec des applications en actuariat et en fiabilité. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de certaines mesures d'association multidimensionnelles relatives aux vecteurs aléatoires dont les composantes sont distribuées selon des lois continues sur ]0,[ avec des masses de probabilité à l'origine (zero-inflated distribution ZID). Le point de départ de cette recherche consiste à établir une formule explicite du tau Kendall multidimensionnel associé à un vecteur aléatoire dont les composantes sont des v.a de type ZID. Des propriétés asymptotiques relatives à la version empirique de cette mesure seront étudiées. Nous discuterons la possibilité d'obtenir une borne supérieure de cette mesure en fonction des probabilités à l'origine des variables aléatoires marginales. Une étude sembles sera proposée pour examiner le rho de Spearman ainsi que d'autres mesures d'association, comme par exemple, la mesure de Spearman footrule.Dans la troisième partie, nous introduisons une nouvelle classe de modèles de régression multinomials basée sur les copules. Nous explorons des idées permettant d'expliquer une variable dépendante catégorielle Y par des variables indépendantes continues ou discrètes Xi à travers la copule associée au variables aléatoires Y et Xi. L'approche proposée présentera une alternative intéressante aux modèles multinomials classiques qui imposent des fonctions de type logit ou probit. Certaines propriétés asymptotiques des estimateurs des probabilités de sucées seront étudiées. D'autres extensions seront explorées, notamment pour expliquer la probabilité jointe d'un couple de variables aléatoires discrètes ou catégorielles par des co-variables discrètes ou continues.
过去曾经进行过的计划是该国的一部分。这是一个未引入程序的地方。在这个地方,程序的分布方式是出生的。在这个地方,程序的分布方式是出生的。该提议仅限于中央政府。该提案是基于中央政府为创建新的现代经济环境所做的努力。该提案是基于中央政府为为中央政府发展开发的新的创新方法而努力的。组织的多维结构是组织的一部分。该组织专注于组织对组织对组织对组织对组织捐款的贡献的贡献的贡献的贡献的规定。世界上的亲素是世界的一部分(零膨胀的分布ZID)。世界的亲素是世界的一部分,该国的延续是世界的一部分。关于富裕一代的无可争议的讨论诞生了,富裕家庭的边缘化是富裕的家庭。富裕的富裕家庭是了解富裕家庭的绝佳机会。没有人能以变量的形式找到最佳的变化,这些变量会继续扩展和扩展XI的范围。多模型多模型多模型的建议是被认为是logit o probit类型的多模型。公司的扩展不仅限于公司的开发。这是人们继续在一起度过时光的地方。
项目成果
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