Contrôle stochastique appliqué en finance

金融控制随机应用

• 批准号: 288335-2007
• 负责人: Watier, François
• 金额: $ 1.02万
• 依托单位: Université du Québec à Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Discovery Grants Program - Individual
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2008-01-01 至 2009-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=395803
• 关键词: Contr; le; stochastique; appliqu; en

De nombreux systèmes dynamiques complexes se modélisent avec succès par des équations différentielles stochastiques; c'est le cas notamment des marchés boursiers. L'évolution des prix des titres risqués (actions) et des titres sans risques (obligations) est généralement décrite par des modèles de diffusion. Dans un marché financier, l'investisseur cherche à établir une stratégie dynamique lui permettant d'optimiser un objectif pécuniaire moyen espéré. Pour ce faire, il doit baser ses décisions sur un flot d'informations continuellement mises à jour sans être en mesure de prédire exactement les fluctuations du marché.

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