Analysis of Exchange Rates Using Nonlinear Time Series Method

非线性时间序列法的汇率分析

• 批准号: 17K03663
• 负责人: Yabu Tomoyoshi
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K03663/
• 关键词: 共和分検定; 定常; 貨幣需要; ゼロ金利; インフレの厚生コスト; 貨幣需要関数; log-log; semi-log; 共和分; 構造変化; インフレのコスト; 単位根; 低金利; 共和分関係; 介入; 為替レート

项目成果

Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component

使用集成或固定噪声组件测试灵活的非线性趋势

• DOI: 10.1111/obes.12169
• 发表时间: 2017
• 影响因子: 2.5
• 作者: Perron; Pierre; Mototsugu Shintani;Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Tomoyoshi Yabu

為替介入と外貨準備―運用損益の長期推計

外汇干预与外汇储备：投资损益的长期估计

• 发表时间: 2017
• 作者: 伊藤隆敏;藪友良
• 通讯作者: 藪友良

How large is the demand for Money at the ZLB? Evidence from Japan

ZLB 的资金需求有多大？

• 发表时间: 2019
• 作者: Tsutomu Watanabe;Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Tomoyoshi Yabu

Japanese Foreign Exchange Interventions, 1971-2018: Estimating a Reaction Function Using the Best Proxy

日本外汇干预，1971-2018：使用最佳代理估计反应函数

• 发表时间: 2020
• 作者: Takatoshi Ito;Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Tomoyoshi Yabu

The Demand for Money at the Zero Interest Rate Bound

零利率下的货币需求

• 发表时间: 2018
• 作者: Tsutomu Watanabe;Tomoyoshi Yabu
• 通讯作者: Tomoyoshi Yabu