分位点分布に基づいた計量モデルについての研究

基于分位数分布的计量经济模型研究

• 批准号: 13J06738
• 负责人: 小林 弦矢
• 金额: $ 0.51万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-13J06738/
• 关键词: 分位点分布; 近似ベイズ計算法; 分位点回帰モデル; 内生変数

1. 一般化ラムダ分布を含む分位点分布には, 尤度関数が解析的に得られないものが多くある. 尤度関数の評価を回避する近似ベイズ計算法(approximate Bayesian computation, ABC)という手法が注目されてきているが, マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)に基づいたABCによるモデルの推定アルゴリズムは非効率であることが知られていた. そこで本研究では, 従来のアルゴリズムの問題点を克服するために, マルコフ連鎖において複数の次の点の候補を提案するアルゴリズムを提案した. このアルゴリズムは複数の点の中からABCの事後密度の高いものが選ばれやすいようになっている。数値実験によりこのアルゴリズムは従来のアルゴリズムの問題点をすべて克服することが確認された. この研究成果は国際雑誌Journal of Statistical Computation and Simulationにおいて発表された.2. 分位点は線形オペレータではないので, Oaxaca-Blinder (OB)分解などの適用が不可能であった. 打ち切りのあるデータの位点についてのOB分解を可能にするため, 本研究ではUnconditional quantileregressionの手法をこれらのデータを分析するためのモデルへと拡張を行った. 本研究ではより精確かつ柔軟に被説明変数の密度関数を推定するために, 打切正規分布のディリクレ過程混合モデルを用い, 擬似ベイズ法によってMCMCによる推定を行った.3. 従来の回帰モデルと同様に, 分位点回帰モデルにおいて内生変数の存在は理論的にも実践的にも重要な問題である. 本研究では, 内生変数が存在するダイナミックパネルデータのための分位点回帰モデルのモデルを構築し, 一連の推測方法の開発を行った. 具体的には, 内生変数への対処するためにLee (2007)に従ってコントロール関数を導入し, ギブスサンプリングによる推測方法を開発した. この研究成果は国際雑誌Cliometricaにおいて発表された.

1.存在许多分位数分布，包括广义lambda分布，其似然函数无法通过解析获得。尽管这种方法已引起关注，但基于马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)的ABC模型估计算法是已知的。因此，在本研究中，为了克服传统算法的问题，我们提出了一种算法，为马尔可夫链中的下一个点提出多个候选点。该算法倾向于从多个点中选择具有最高 ABC 后验密度的点。 。数值实验证实该算法克服了传统算法的所有问题。该研究结果发表在国际期刊《统计计算与模拟》上。2．由于分位数不是线性算子，因此无法应用Oaxaca-Blinder。 (OB)分解。我们将分位数回归方法扩展为分析这些数据的模型，在本研究中，我们使用截断正态分布的狄利克雷过程混合模型来更准确、灵活地估计被解释变量的密度函数，使用 MCMC 进行估计。 3. 与传统的回归模型一样，分位数回归模型中内生变量的存在在理论上和实践上都是一个重要问题。我们构建了具有内生变量的动态面板数据的分位数回归模型，并开发了一系列估计方法，我们使用Lee（2007）来处理内生变量），引入了控制函数并开发了使用吉布斯抽样的估计方法。该研究结果发表在国际期刊Cliometrica上。

项目成果

Skew exponential power stochastic volatility model for analysis of skewness, non-normal tails, quanitles and expectiles

用于分析偏度、非正态尾部、分位数和期望值的偏斜指数幂随机波动率模型

• 发表时间: 2013
• 作者: 吉田 伸治;弓野 沙織;内田 大貴;持田 灯;根本裕太郎，能登裕一，下村芳樹;小林弦矢
• 通讯作者: 小林弦矢

The impact of social workers on infant mortality in inter-war Tokyo : a Bayesian dynamic panel quantile regression approach

社会工作者对两次世界大战期间东京婴儿死亡率的影响：贝叶斯动态面板分位数回归方法

• 发表时间: 2013
• 作者: 小笠原浩太;小林弦矢
• 通讯作者: 小林弦矢

The impact of social workers on infant mortality in inter-war Tokyo : Bayesian dynamic panel quantile regression with endogenous variables

社会工作者对两次世界大战期间东京婴儿死亡率的影响：内生变量的贝叶斯动态面板分位数回归

• DOI: 10.1007/s11698-014-0110-1
• 发表时间: 2014
• 期刊: Cliometrica
• 影响因子: 1.6
• 作者: Kota Ogasawara;Shinichiro Shirota;and Genya Kobayashi;高橋有紀;綿村英一郎・分部利紘・佐伯昌彦;K. Ogasawara and G. Kobayashi
• 通讯作者: K. Ogasawara and G. Kobayashi

Bayesian semiparametric unconditional quantile regression for censored data with application to young female labour supply

审查数据的贝叶斯半参数无条件分位数回归及其应用于年轻女性劳动力供应

• 发表时间: 2013
• 作者: 市林 あゆみ;弓野 沙織;内田 大貴;持田 灯;手代木 純;根本裕太郎，下村芳樹;Hisakata,R. & Nishida,S.;小林弦矢
• 通讯作者: 小林弦矢