The analysis of the systemic risk in the financial markets with large-scale artificial market simulation

大规模人工市场模拟分析金融市场系统性风险

• 批准号: 23510167
• 负责人: MATSUI HIROYUKI
• 金额: $ 3.58万
• 依托单位: Kyoto University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2011
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2011 至 2013
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23510167/
• 关键词: U-Mart; 仮想市場; マルチエージェント; シミュレーション; 金融市場; システミックリスク

In this research, we aimed to clarify the characteristics of the systemic risk in the financial markets through the use of an artificial market system. Their results are as follows.(1)We have developed the U-Mart system Ver.4 that implements the financial system and market system of reality. (2)We have analyzed the structure of systemic risk in the financial markets, then have developed an experimental platform of artificial market. (3)By performing a simulation analysis using artificial market, and were characterized as theoretically optimal orderHowever, it was not possible to give a satisfactory results for the large-scale simulation experiments that had been planned. The large-scale simulation experiments are an issue in the future.

在本研究中，我们旨在通过使用人工市场体系来阐明金融市场系统性风险的特征。他们的研究结果如下：(1)我们开发了U-Mart系统Ver.4，实现了现实的金融系统和市场系统。 (2)分析了金融市场系统性风险的结构,开发了人工市场实验平台。 (3)通过人工市场进行模拟分析，并表征为理论上的最优顺序。但是，对于计划进行的大规模模拟实验，不可能给出令人满意的结果。大规模的模拟实验是未来的一个课题。

项目成果

U-Mart を用いた実市場における板ダイナミクス の解析

使用U-Mart分析真实市场的董事会动态

• 发表时间: 2012
• 作者: 秋元圭人;森直樹;松本 啓之亮
• 通讯作者: 松本 啓之亮

複数銘柄および複数市場に対応したU-Mart システムの開発

兼容多股票、多市场的U-Mart系统开发

• 发表时间: 2011
• 作者: 秋元圭人;森直樹;小野功;中島義裕;喜多一;松本啓之亮
• 通讯作者: 松本啓之亮

人工市場シミュレーションによる最適投資戦略における復元性の影響分析

使用人工市场模拟分析弹性对最优投资策略的影响

• 发表时间: 2014
• 作者: 大山遼;松井啓之
• 通讯作者: 松井啓之

経済進化と裁定行動の観察-U-Mart 人工市場実験から-

经济演化与套利行为观察——来自U-Mart人工市场实验——

• 发表时间: 2014
• 作者: 谷口和久

経済進化と裁定行動の観察 - U-Mart人工市場実験から -

经济演化与套利行为观察——来自U-Mart人工市场实验——

• 发表时间: 2014
• 作者: 谷口和久