Risk measurement in wholesale electricity markets

电力批发市场的风险衡量

• 批准号: 16K03732
• 负责人: Marumo Kohei
• 金额: $ 2.75万
• 依托单位: Saitama University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03732/
• 关键词: エルミート多項式系; リスク計測; 同時分布関数の近似; 条件付分布関数の近似; 非正規分布; 同時分布関数; 条件付分布関数; Hermite Expansion; Multivariate Analysis; 計量分析; リスク管理; 電力卸売市場

项目成果

Risk Measurement for Investment Funds

投资基金的风险衡量

• 发表时间: 2019
• 作者: 盛一享徳;柏﨑ゆたか;森本康子;横谷進;K. Marumo
• 通讯作者: K. Marumo

A Non-parametric Method for Calculating Stressed Value at Risk

计算压力风险价值的非参数方法

• 发表时间: 2017
• 作者: 盛一享徳;柏﨑ゆたか;森本康子;横谷進;K. Marumo;Ｋｏｈｅｉ ＭＡＲＵＭＯ
• 通讯作者: Ｋｏｈｅｉ ＭＡＲＵＭＯ

A Non-parametric Method for Calculating Conditional Stressed Value at Risk

计算条件应力风险值的非参数方法

• DOI: 10.21686/2500-3925-2017-5-42-48
• 发表时间: 2017
• 期刊: Statistics and Economics
• 作者: Nagata Chie;Moriichi Akinori;Morisaki Naho;Gai-Tobe Ruoyan;Ishiguro Akira;Mori Rintaro;Kohei Marumo
• 通讯作者: Kohei Marumo

クイーンズランド大/RMIT大/Suncorp社(オーストラリア)

昆士兰大学/皇家墨尔本理工大学/Suncorp（澳大利亚）