Construction of suitable models for large-scale risks with application to non-life inssurance

构建适合大规模风险的模型并应用于非寿险

• 批准号: 25870879
• 负责人: MATSUI Muneya
• 金额: $ 1.75万
• 依托单位: Nanzan University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25870879/
• 关键词: ポアソン・クラスターモデル; 確率過程の予測; 損害保険モデル; 裾の厚い分布; ポアソンクラスターモデル; 加法過程; レヴィ過程; フラクショナル微分; フラクショナルモーメント

项目成果

Prediction problems in Poisson cluster models

泊松聚类模型中的预测问题

• 发表时间: 2014
• 作者: 林尊弘;近藤克則;山田実;松本大輔;Muneya Matsui
• 通讯作者: Muneya Matsui

Fractional absolute moments of heavy tailed distributions

重尾分布的分数绝对矩

• 发表时间: 2015
• 期刊: Brazilian journal of probability and statistics
• 影响因子: 1
• 作者: Muneya Matsui;Zbynek Pawlaz
• 通讯作者: Zbynek Pawlaz

Representations of fractional moments and their truncations

分数矩及其截断的表示

• 发表时间: 2014
• 期刊: Infinitely divisible processes and related topics (18), in The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report
• 作者: Matsui;M. and Pinelis;I.
• 通讯作者: I.

The Lamperti Transform of fractional Brownian motion and related self-similar Gaussian processes.

分数布朗运动的 Lamperti 变换和相关的自相似高斯过程。

• DOI: 10.1080/15326349.2014.868735
• 发表时间: 2014
• 期刊: Stochastic models
• 影响因子: 0.7
• 作者: Matsui;M. and Shieh;N.-R.
• 通讯作者: N.-R.

Prediction in a Poisson cluster model with multiple clusterprocesses

具有多个聚类过程的泊松聚类模型中的预测

• DOI: 10.1080/03461238.2013.773938
• 发表时间: 2013
• 期刊: SACT: Scandinavian Actuarial Journal
• 作者: Matsui;M
• 通讯作者: M