Microstructure in JGB markets and market efficiency
JGB 市场的微观结构和市场效率
基本信息
- 批准号：19530269
- 负责人：
- 金额：$ 2.33万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2007
- 资助国家：日本
- 起止时间：2007 至 2010
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
Testing market efficiency through volatility by tick data showed that trading volume and spread affected JGB futures prices、High volatility continued for several minutes and low volatility also continued for a while。These shows market inefficiency in JGB futures markets。
通过逐笔波动数据测试市场效率表明，交易量和价差影响了日本国债期货价格，高波动持续了几分钟，低波动也持续了一段时间。这些表明日本国债期货市场的市场效率低下。
项目成果
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会议论文数量（0）
专利数量（0）
Volatility and Liquidity Evidence from the JGB Futures Market
日本国债期货市场的波动性和流动性证据
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：皆木健男・釜江廣志・加藤晃
- 通讯作者：皆木健男・釜江廣志・加藤晃
Volatility and Liquidity Evidence from the JGB Futures Market
日本国债期货市场的波动性和流动性证据
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：皆木健男; 釜江廣志; 加藤晃
- 通讯作者：加藤晃
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