Statistical inference for extended models in financial time series

金融时间序列扩展模型的统计推断

基本信息

批准号：
23330075
负责人：
MAEKAWA Koichi
金额：
$ 6.32万
依托单位：
Hiroshima University of Economics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2011
资助国家：
日本
起止时间：
2011-04-01 至 2014-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

We studied problems in statistical analysis of financial time series. Since those problems cannot be dealt with classical statistical theory and methods a new research field in econometrics has emerged. As the results the appropriate theory and methods have been developed for problems concerning to the keyword listed below. But even now we think there remain many unsolved problems for compound problems related to plural keywords, such as estimation problems related to vector error correction model with GARCH error, long memory in GARCH process, structural change in high frequency data, modeling of realized volatility by using high frequency time series and so on. We challenged to such problems and attained some significant results including a proposal of some suitable method to such new problems. In addition we evaluated our theoretical and methodological results by computer simulation and applied them to real data.

我们研究了财务时间序列统计分析中的问题。由于这些问题无法处理经典的统计理论和方法，因此已经出现了计量经济学的新研究领域。由于结果，已经开发出适当的理论和方法，以解决以下列出的关键字的问题。但是即使是现在，我们仍然认为与复合关键字相关的复合问题仍然存在许多问题，例如与矢量误差校正模型有关的估计问题，带有GARCH误差，GARCH过程中的长期内存，高频数据的结构变化，使用高频时间序列来建模实现的波动性。我们对此类问题提出了挑战，并取得了一些重要的结果，包括提出一些适合此类问题的方法。此外，我们通过计算机模拟评估了理论和方法论结果，并将其应用于真实数据。

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

A self normalization based change point test

基于自标准化的变点测试

DOI：
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
0
作者：
Y.Kinari;N.Mizutani;F.Ohtake;H.Okudaira;周防節雄;Setya H. Amirullah;Akira Kawaguchi;Kusdhianto Setiawan and Koichi Maekawa;片山直也
通讯作者：
片山直也

Bootstrapping Confidence Interval of Single Change Point in Time Series Regression Model(2)

时间序列回归模型中单个变化点的Bootstrapping置信区间（2）

DOI：
发表时间：
期刊：
影响因子：
0
作者：
Akira Kawaguchi;Takato Kasai;Takayuki Morimoto;勝浦正樹;Shuichi Nagata;橋本紀子・荒木孝治;Shuichi Nagata;Tomoko Kishi;橋本紀子・荒木孝治;Setya H.Amirullah　and Koichi Maekawa;川口章;有馬昌宏・福永征世・王程;Amirullah Setya Hardi　and Koichi Maekawa
通讯作者：
Amirullah Setya Hardi　and Koichi Maekawa

GARCH誤差項を持つ多変量誤差修正モデルの推定

使用 GARCH 误差项估计多元误差校正模型