Asset valuation in incomplete markets via the case-based decision theory.
通过基于案例的决策理论进行不完全市场的资产评估。
基本信息
- 批准号：22530310
- 负责人：
- 金额：$ 1.58万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2010
- 资助国家：日本
- 起止时间：2010 至 2012
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
The case-based decision theory is such a decision theory that the decision maker seeks out similar cases, that she or he measures the distance of similar cases and the decision problem by a measurement function and that she or he makes an optimal decision making by considering similar cases. In the study, applying this decision theory to asset valuation, we estimate the default probabilities of business firms using actual data, and test the validity by comparing them with the default probabilities estimated by the existing methods.
基于案例的决策理论是决策者寻找相似案例，通过度量函数来衡量相似案例与决策问题的距离，并综合考虑做出最优决策的决策理论。类似的案例。在本研究中，我们将该决策理论应用到资产评估中，利用实际数据估计了企业的违约概率，并通过与现有方法估计的违约概率进行比较来检验其有效性。
项目成果
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会议论文数量（0）
专利数量（0）
The dual theory of the smooth ambiguity model
- DOI：10.1007/s00199-013-0779-6
- 发表时间：2013-11
- 期刊：
- 影响因子：1.3
- 作者：Hideki Iwaki;Y. Osaki
- 通讯作者：Hideki Iwaki;Y. Osaki
Maximaで学ぶ経済・ファイナンス基礎数学
与 Maxima 一起学习基础经济学和金融数学
- DOI：
- 发表时间：2012
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Maghrebi;Nabil;岩城秀樹;岩城秀樹;岩城秀樹
- 通讯作者：岩城秀樹
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连续时间投资消费问题中的最优人寿保险保单
- DOI：
- 发表时间：2013
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Furukawa;Yuichi;and Makoto Yano;Hideki Iwaki and Yusuke Osaki
- 通讯作者：Hideki Iwaki and Yusuke Osaki
Default Probability Estimation based on the CBDT : Empirical Comparis on with the Logit Model
基于 CBDT 的默认概率估计：与 Logit 模型的经验比较
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Maghrebi;Nabil;岩城秀樹;岩城秀樹
- 通讯作者：岩城秀樹
An empirical study of option prices under the hybrid Brownian motion model
混合布朗运动模型下期权价格的实证研究
- DOI：
- 发表时间：2013
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：岩城秀樹;羅雷
- 通讯作者：羅雷
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