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Research on non-linear pricing of assets
资产非线性定价研究
基本信息
- 批准号：22510153
- 负责人：
- 金额：$ 2.33万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2010
- 资助国家：日本
- 起止时间：2010-10-20 至 2014-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
We conducted a research on non-linear asset pricing models. A non-linear pricing is related to an idea of aversion to uncertainty. We focused on the uncertainty of regime switching intensities to avoid. An investor's decision problem under an environment with regime switching parameters in infinite time horizon has been solved. We also studied pricing models under which the dynamics of the short interest rates is regime switched among several models. We obtained the prices of zero-coupon bond and other contingent claims under the model.
我们对非线性资产定价模型进行了研究。非线性定价与对不确定性的厌恶概念有关。我们专注于制度切换强度的不确定性。在环境下，在无限时间范围内具有政权切换参数的环境下的决策问题已得到解决。我们还研究了定价模型，在该模型下，短利率的动态是在几种模型之间切换的。我们获得了该模型下的零企业债券和其他偶有索赔的价格。
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Irreversible Regime Switching in Real Option
实物期权中不可逆的政权转换
- DOI：
- 发表时间：2012
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：伊東賢二;宮崎浩一;回渕純治;S. Yamada and J. Yamakawa;Tanaka,K.
- 通讯作者：Tanaka,K.
Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (1.Alternatives to Black-Scholes Formulation in Financeを執筆)
商业、金融和管理科学中的统计方法和应用（着有 1.Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance）
- DOI：
- 发表时间：2010
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Kijima;M.;Tanaka;K.(eds.N.Balakrishnan)
- 通讯作者：K.(eds.N.Balakrishnan)
Bond Pricing under Regime Switching Among Several Short Rate Models
多种短期利率模型制度切换下的债券定价
- DOI：
- 发表时间：2014
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Tanaka;K.
- 通讯作者：K.
Applications of Gram-Charlier expansion and bond moments for pricing of interest rates and credit risk
- DOI：10.1080/14697680903193371
- 发表时间：2010-01-01
- 期刊：
- 影响因子：1.3
- 作者：Tanaka, Keiichi;Yamada, Takeshi;Watanabe, Toshiaki
- 通讯作者：Watanabe, Toshiaki
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19530279 - 财政年份：2007
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11440182 - 财政年份：1999
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$ 2.33万 - 项目类别：
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08045052 - 财政年份：1996
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Development and Regulation
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- 批准号：
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$ 2.33万 - 项目类别：
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21J13371 - 财政年份：2021
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$ 2.33万 - 项目类别：
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- 资助金额：
$ 2.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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- 批准号：
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