Optimal intertemporal risk allocation with applications to finance and insurance

最优跨期风险分配及其在金融和保险领域的应用

• 批准号: 20340015
• 负责人: INOUE Akihiko
• 金额: $ 9.32万
• 依托单位: Hiroshima University (2009-2011)Hokkaido University (2008)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2008 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20340015/
• 关键词: 確率論; 確率過程; 記憶; 予測理論; 数理ファイナンス; リスク; 予測理論的手法; 有限予測係数; 相係数; 多次元定常過程; 多次元化; 漸近挙動; Verblunsky係数; フィルタリング; 非マルコフ型市場モデル; ファイナンス; 保険; 最適異時点間リスク配分; 指数効用; 保険料計算原理; 動的リスク測度; 時間に関する一貫性; 均衡価格; 双対問題

Inoue, Nakano and Fukuda obtained various results on the intertemporal risk allocation. In the case of exponential utility, they found that the premium principle thus obtained becomes time-consistent when viewed as a dynamic risk measure. Inoue introduced the equilibrium for the intertemporal risk allocation, and extended the Buhlmann and Esscher principles to this case. Inoue and Kasahara extended the prediction-theoretic method for the analysis of dynamic dependence structure, which had been developed only in the one-dimensional case, to the multivariate case. More precisely, they took the fundamental case of discrete-time processes, and extended various results in the one-dimensional case to the multivariate case.

Inoue、Nakano 和 Fukuda 就跨期风险分配得出了各种结果。在指数效用的情况下，他们发现，当将其视为动态风险度量时，由此获得的溢价原理变得时间一致。 Inoue引入了跨期风险分配的均衡，并将Buhlmann和Esscher原理推广到了这种情况。 Inoue 和 Kasahara 将仅在一维情况下发展起来的用于分析动态依赖结构的预测理论方法扩展到多变量情况。更准确地说，他们采用了离散时间过程的基本情况，并将一维情况下的各种结果扩展到多元情况。

项目成果

予測理論における表現定理の多次元への拡張

预测理论中表示定理的多维推广

• 发表时间: 2011
• 作者: M. Jimbo;S. Keisuke;Y. Lin;藤田 敏治，中野多恵，長友健太郎;大本亨;東森信就,藤原宏志;井上昭彦・M. Pourahmadi・笠原雪夫
• 通讯作者: 井上昭彦・M. Pourahmadi・笠原雪夫

Buhlmann価格原理の多期間への拡張

布尔曼价格原理的多周期延伸

• 发表时间: 2009
• 作者: Kyoji Saito;荒川 知幸;Kyoji Saito;井上昭彦;Tomoyuki Arakawa;井上昭彦・M. Pourahmadi・笠原雪夫;Kyoji Saito;Tomouki Arakawa;井上昭彦;Tomoyuki Arakawa;Kyoji Saito;井上昭彦;Tomoui Arakawa;Kyoji Saito;荒川 知幸;笠原雪夫;Kyoji Saito;Kyoji Saito;笠原雪夫;荒川 知幸;Kyoji Saito;荒川 知幸;井上昭彦
• 通讯作者: 井上昭彦

OPUC associated with a rigid function(3)

与刚性函数相关的 OPUC(3)

• 发表时间: 2009
• 作者: Kyoji Saito;荒川 知幸;Kyoji Saito;井上昭彦;Tomoyuki Arakawa;井上昭彦・M. Pourahmadi・笠原雪夫;Kyoji Saito;Tomouki Arakawa;井上昭彦;Tomoyuki Arakawa;Kyoji Saito;井上昭彦;Tomoui Arakawa;Kyoji Saito;荒川 知幸;笠原雪夫;Kyoji Saito;Kyoji Saito;笠原雪夫;荒川 知幸;Kyoji Saito;荒川 知幸;井上昭彦;Kyoji Saito;荒川 知幸;井上昭彦;Kyoji Saito;Tomoyuki Arakawa;井上昭彦;Kyoji Saito;A. Matuso;笠原雪夫
• 通讯作者: 笠原雪夫

ファイナンスと保険の数理

金融和保险精算数学

• 发表时间: 2014
• 作者: 井上昭彦;中野張;福田敬
• 通讯作者: 福田敬

A multi-period extension of Buhlmann's premium principle

布尔曼溢价原则的多期延伸

• 发表时间: 2009
• 作者: Kyoji Saito;荒川 知幸;Kyoji Saito;井上昭彦;Tomoyuki Arakawa;井上昭彦・M. Pourahmadi・笠原雪夫;Kyoji Saito;Tomouki Arakawa;井上昭彦;Tomoyuki Arakawa;Kyoji Saito;井上昭彦;Tomoui Arakawa;Kyoji Saito;荒川 知幸;笠原雪夫;Kyoji Saito;Kyoji Saito;笠原雪夫;荒川 知幸;Kyoji Saito;荒川 知幸;井上昭彦;Kyoji Saito;荒川 知幸;井上昭彦;Kyoji Saito;Tomoyuki Arakawa;井上昭彦;Kyoji Saito;A. Matuso;笠原雪夫;Kyoji Saito;A. Matsuo;笠原雪夫;Kyoji Saito;Tomoyuki Arakawa;笠原雪夫;Tomoyuki Arakawa;A. Inoue;A.Inoue
• 通讯作者: A.Inoue