Statistical theory for the analysis of long-memory financial time series using continuous-time models

使用连续时间模型分析长记忆金融时间序列的统计理论

• 批准号: 24530224
• 负责人: Tanaka Katsuto
• 金额: $ 3.16万
• 依托单位: Gakushuin University (2013-2015)Hitotsubashi University (2012)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2012
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2012-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24530224/
• 关键词: 連続時間確率過程; Hurst パラメータ; 最尤推定量; フラクショナル・モデル; エルゴード的な場合; 非エルゴード的な場合; 特性関数; 数値積分; Fractional O-U process; 非エルゴード性; ギルサノフの定理; 極限分布; フラクショナル O-U モデル; ergodic case; フラクショナル・ブラウン運動; 確率過程; O-U 過程; フラクショナル・Brown 運動

项目成果

Distributions of quadratic functionals of the fractional Brownian motion based on a martingale approximation

基于鞅近似的分数布朗运动的二次函数分布

• 作者: Tanaka;K.
• 通讯作者: K.

Linear Nonstationary Models - A Review of the Work of Professor P.C.B. Phillips

线性非平稳模型 - P.C.B. 教授的工作回顾

• DOI: 10.1017/s0266466613000480
• 发表时间: 2014
• 期刊: Econometric Theory
• 影响因子: 0.8
• 作者: Tanaka;K.
• 通讯作者: K.

Limiting local powers of panel unit root tests

限制面板单位根检验的局部功效

• 发表时间: 2016
• 作者: Tanak;K.;Katsuto Tanaka;Katsuto Tanaka
• 通讯作者: Katsuto Tanaka

The non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process and the maximum likelihood estimation

非遍历分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程和最大似然估计

• 作者: Tanaka;K.
• 通讯作者: K.

Distiburions of Quadratic Functionals of the Fractional Brownian Motion Based on A Martingale Approximation

基于鞅近似的分数布朗运动的二次泛函分布

• 发表时间: 2014
• 期刊: Econometric Theory
• 影响因子: 0.8
• 作者: Tanak;K.
• 通讯作者: K.