Stochastic optimal control in mathematical finance
数学金融中的随机最优控制
基本信息
- 批准号：RGPIN-2018-03978
- 负责人：
- 金额：$ 1.31万
- 依托单位：
- 依托单位国家：加拿大
- 项目类别：Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份：2021
- 资助国家：加拿大
- 起止时间：2021-01-01 至 2022-12-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
almost-sure state (i.e. wealth) constarints; conjugate duality; control (i.e. portfolio) constraints; convex optimization; quadratic loss minimization; semimartingale models; stochastic optimal control; utility maximization; variational analysis
几乎确定的状态（即财富）约束；共轭对偶性；控制（即投资组合）约束；凸优化；二次损失最小化；半鞅模型；随机最优控制；效用最大化；变分分析
项目成果
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专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
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数学金融中的随机最优控制
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$ 1.31万 - 项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
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