Robust semiparametric model selection using the estimating functions

使用估计函数进行稳健的半参数模型选择

• 批准号: 15500179
• 负责人: WANG Jinfang
• 金额: $ 2.18万
• 依托单位: Chiba University (2004-2005)Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine (2003)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2003
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2003 至 2005
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-15500179/
• 关键词: artificial likelihood; Bayesian inference; bootstrap; conditional independence; estimating function; generalized linear model; graphical modeling; propensity score; semiparametric inference; Logistic regression; robust algorithm; confidence int

Main results achieved include(1) Wang, J. (2006). Quadratic artificial likelihood functions using estimating functions. Scandinavian Journal of Statistics, 33(2), 16-35. [Summary : This paper studies an analogue of the likelihood inference in the framework of optimal estimating functions. It proposes a quadratic artificial likelihood function for an optimal estimating function. The artificial likelihood function is shown to resemble a genuine likelihood function in a number of respects.](2) Wang, J. and Taneichi, N. (2006). Normalizing unbiased estimating functions. Journal of Statistical Planning and Inference, 136(3), 689-704. [Summary : The paper considers a method for setting second-order accurate confidence intervals for a scalar parameter by applying normalizing transformations to unbiased estimating functions.](3) Jing, P. and Wang, J. (2006). Testing the equality of multivariate distributions using the bootstrap and integrated empirical processes. Communications in Statistics-Theory and Methods, 35(3), 661-670. [Summary : The paper introduces some projected integrated empirical processes for testing the equality of two multivariate distributions. The bootstrap is used for determining the approximate critical values. The bootstrap test is shown to be consistent.](4) Jinfang Wang (2006). The coin algebra for conditional independence. Kokyuroku of the Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, 「Statistical Conditional Inference and Its Related Topics」 (to appear). [Summary : A new universal algebra, the coin algebra, is introduced to statisticl causal inference. This papers focuses on the foudations of the coin algebra and properties on probabilistic conditional independence.]

获得的主要结果包括（1）Wang，J。（2006）。使用估计功能的二次人为函数。斯堪的纳维亚统计杂志，33（2），16-35。 [摘要：本文研究了最佳估计功能框架中可能性推断的类似物。它提出了用于最佳估计函数的二次人造似然函数。人造似然函数显示出在许多方面类似于真正的似然函数。]（2）Wang，J。和Taneichi，N。（2006）。使公正的估计功能正常化。统计规划与推理杂志，136（3），689-704。 [摘要：本文考虑了一种通过将归一化转换应用于公正的估计函数来设置标量参数的二阶准确置信区间的方法。]（3）Jing，P。和Wang，J。（2006）。使用引导程序和集成的经验过程测试多元分布的平等。统计理论和方法中的通信，35（3），661-670。 [摘要：本文介绍了一些预计的综合经验过程，以测试等于两个多元分布。引导程序用于确定近似临界值。 Bootstrap测试显示出一致。]（4）Jinfang Wang（2006）。有条件独立性的硬币代数。京都大学数学科学研究所的Kokyuroku，“统计有条件推论及其相关主题”（出现）。 [摘要：将新的通用代数，硬币代数引入统计因果推断。该论文重点介绍了硬币代数的食用和概率条件独立性的特性。]

项目成果

Numerical Methods for Nonlinear Estimating Equations

• DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198506881.001.0001
• 发表时间: 2003-10
• 作者: C. Small;Jinfang Wang

統計学とその応用(放送大学教材),第11章,生存時間解析

统计及其应用（开放大学教材），第11章，生存时间分析

• 发表时间: 2005

Robust iterative algorithms for estimating equations

用于估计方程的鲁棒迭代算法

• 发表时间: 2004
• 期刊: Book of Abstracts of 16th Symposium of IASC on Computational Statistics
• 作者: Wang;J.
• 通讯作者: J.

Approximations of the hyper-geometric distributions using the normalizing transformations (in Japanese)

使用归一化变换的超几何分布的近似（日语）

• 发表时间: 2003
• 期刊: Journal of the Japanese Society of Computational Statistics 16(2)
• 作者: S.Outida;N.Taneiti;J.Wang
• 通讯作者: J.Wang

Testing the equality of multivariate distributions using the bootstrap and integrated empirical processes

使用引导程序和集成经验过程测试多元分布的相等性

• 发表时间: 2006
• 期刊: Communications in Statistics-Theory and Methods 35・3
• 作者: Jing;P.;Wang;J.
• 通讯作者: J.