非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理

非线性随机系统状态变化和结构变化的检测及其风险管理

基本信息

批准号：
18K04626
负责人：
譚康融
金额：
$ 2.75万
依托单位：
Kurume University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
起止时间：
2018-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

今年度において、これまで取得した成果を踏まえて、新たに国際学会での研究発表を行い、また学会誌での論文を公表した。研究内容は主に理論に基づいたシミュレーション研究や、実証分析を行った。またZOOMなどで国内外の研究者との研究発表・講演・意見交流を行い、研究の成果およびその拡張についての確認が取れた。国内では九州大学、名古屋大学、海外ではカナダのクイーンズ大学の研究者・専門家による研究講演会・意見交流会を開き、相乗的に研究水準を高め合うことができた。提案した転換点（Change point）・構造変化（Structure change）の検出に用いられるベイジアン・アプローチ、Jumpなどのイベントの検出方法（ポートフォリオ・計画の最適化）、ネットトラフィックのフラクタル性の解析、証券投資家間の情報ネット形成過程の解析などに加えて、系における時変的変化を呈した時において、Markov Regime Switching Analysis（MRSA）を用いて効率よくそれらの時変的な特徴を捉えることに成功した。また複数の計量的手法による統合的・連携的な総合解析を実現した。例えば、COVID-19のパンデミックによる市場への影響を解析し、領域を跨った研究成果が得られた。具体的にはGARCH（Generalized Autoregressive Conditional　Heteroscedasticity）モデルで得られた結果をMarkov Regime-Switching Autoregression（MRSA）に適用し、実証分析の結果により、提案した総合的な解析手法の有効性が確認された。

今年，根据到目前为止获得的结果，在国际会议上进行了新的研究演讲，并在期刊上发表了论文。研究内容主要基于理论和经验分析进行。此外，研究演讲，讲座和意见与国内和国际研究人员有关Zoom和其他媒体，并确认了研究结果及其扩张。研究讲座和观点交流会议由日本九州大学的研究人员和专家举行，加拿大的纳戈亚大学以及在那里举行了加拿大皇后大学的研究人员和专家，从而协同提高了研究水平。除了用于检测提出的变化点和结构变化的贝叶斯方法外，事件检测方法，例如跳跃（优化投资组合和计划的优化），分析净流量的分类性以及证券投资者中形成信息网的过程的分析，我们还能够有效地捕获这些时间变化的特征，使用Markov Switching分析（MRSA）。此外，已经实现了使用多种定量方法的综合和协作综合分析。例如，分析了COVID-19大流行的市场影响，并获得了跨领域的研究结果。具体而言，将从GARCH获得的结果（广泛回归有条件的异质性）模型应用于马尔可夫政权转换自动进度（MRSA），经验分析的结果证实了拟议的综合分析方法的有效性。