Likelihood-Based Panel Cointegration Methodology and Its Applications in Macroeconomics and Financial Market Analysis

基于可能性的面板协整方法及其在宏观经济和金融市场分析中的应用

• 批准号: 142071153
• 负责人: Dr. Deniz Dilan Karaman Örsal
• 金额: --
• 依托单位: Lehrstuhl für Ökonometrie
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2008-12-31 至 2017-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/142071153?language=en
• 关键词: Likelihood; Based; Panel; Cointegration; Methodology

In den letzten Jahren hat die Panelkointegrationsmethodik sich als eine effiziente Methode erwiesen, um langfristige Beziehungen zwischen nichtstationären ökonomischen Variablen zu analysieren. Die Effizienz der Panelkointegrationsmethodik beruht auf der Idee, die Menge der zur Verfügung stehenden Information über die Variablen durch Berücksichtigung von mehr als einen Querschnitt (z.B. Länder, Regionen, Städte) gegenüber die Standard-Kointegrationsmethodik zu erweitern. Dieses Projekt konzentriert sich auf theoretische Weiterentwicklungen in der Panelkointegrationsmethodik. Im Hinblick darauf werden neue Panelkointegrationstests entwickelt, die die mögliche Abhängigkeiten der verschiedenen Querschnitte und das Auftreten von Strukturbrüchen (z.B. Wiedervereinigung, Ölkrise) berücksichtigen und in die Analyse einbeziehen. Mit Hilfe der Panelkointegrationsmethodik werden langfristige Beziehungen zwischen Zinssätzen, Immobilienpreisen und makroökonomischen Variablen, z.B. auch vor und nach der aktuellen Finanzkrise, analysiert.

在这一年里，面板集成方法是一种有效的方法，它是分析变量的最佳方法。 Verfügung stehenden Information über die Variablen durch Berücksichtigung von mehr als einen Querschnitt (z.B. Länder, Regionen, Städte) gegenüber die Standard-Kointegrationsmethodik zu erweitern.面板集成方法。 einbeziehen。

项目成果

Meta-analytic cointegrating rank tests for dependent panels

相关面板的荟萃分析协整等级检验

• DOI: 10.1016/j.ecosta.2016.10.001
• 发表时间: 2017
• 期刊: Econometrics and Statistics
• 影响因子: 1.9
• 作者: Karaman Örsal;Arsova
• 通讯作者: Arsova

Analysing money demand relation for OECD countries using common factors

使用共同因素分析 OECD 国家的货币需求关系

• DOI: 10.1080/00036846.2017.1371842
• 发表时间: 2017
• 期刊: Applied Economics
• 影响因子: 2.2
• 作者: Karaman Örsal

Intersection tests for the cointegrating rank in dependent panel data

相关面板数据中协整等级的交叉检验

• DOI: 10.1080/03610918.2018.1489552
• 发表时间: 2020
• 期刊: Communications in Statistics - Simulation and Computation
• 作者: Arsova;Antonia;Örsal;Deniz Dilan Karaman
• 通讯作者: Deniz Dilan Karaman

Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence

• DOI: 10.1080/07474938.2016.1183070
• 发表时间: 2018-01-01
• 期刊: ECONOMETRIC REVIEWS
• 影响因子: 1.2
• 作者: Arsova, Antonia;Orsal, Deniz Dilan Karaman
• 通讯作者: Orsal, Deniz Dilan Karaman

Do the global stochastic trends drive the real house prices in OECD countries

全球随机趋势驱动 OECD 国家的实际房价吗

• DOI: 10.1016/j.econlet.2014.01.007
• 发表时间: 2014
• 期刊: Economics Letters
• 影响因子: 2
• 作者: Karaman Örsal