经济结构变动的检验与推断：一种基于频率空间的分析方法

Structural stability is an essential assumption for many economic time series models. Without such an assumption, misleading inference and estimation will arise. It is quite crucial to test for structural change in economic data in both theory and practice. The existing approaches are mainly based on time domain analysis, and they have undesirable features when dealing with high dimensional data, asymptotic efficiency, and inference for structural change. Therefore, we propose a unified analytical tool based on frequency domain analysis for testing and inference for structural change. Compared to the existing time domain methods, frequency domain analysis does not require consistent estimation for time-varying models when analyzing structural change. It thereby can avoid the obstacles faced by time domain analysis. Specifically, this project firstly investigates testing for structural change in various parametric and nonparametric time series models. Secondly, it provides an inference method to distinguish the types of structural change. Thirdly, to better serve empirical researchers, it produces tools on specific practical issues such as testing for strict stationarity and selecting optimal forecasting intervals.

结构稳定是许多经济时间序列模型的重要假设，结构变动的出现会导致模型在估计和推断方面产生误导性结论，检验和分析结构变动具有重大的理论和现实意义。现有的时域分析方法在处理高维数据，渐近检验功效，结构变动推断等方面存在诸多不足。因此，本项目从频率空间角度提出一套完整的结构变动检验和分析方法，以补充和完善现有理论，同时拓展频域分析在计量经济学中的应用。与时域方法相比，频域方法在分析结构变动时不需要一致估计时变模型，从而可以避免传统分析方法在时间维度所面临的各种问题。本项目的具体研究内容包括：对各类参数和非参数模型提出全新的结构变动检验方法和渐近理论；提供结构变动类型的推断方法；在数据平稳性检验、最优预测区间选择等具体问题上提出解决办法，为实证研究者提供分析工具。

结构稳定是经济时间序列模型的重要假设之一。结构变动的出现会导致非时变模型在估计和推断方面产生误导性结论。因此，检验和分析结构变动具有重大的理论和现实意义。本项目关注经济结构变动问题，从频率空间分析的角度提出对于经济结构变动检验、估计、以及推断的全新方法，从而完善现有时域分析的相关理论和工具，解决其无法处理的相关问题。现有的时域分析方法主要从时间的维度对数据进行处理和分析，其在应对非参数高维数据时，往往由于“维度诅咒”而在渐近检验功效、估计效率方面存在诸多劣势。与此相反，频率空间分析方法可以避免对于时间空间的未知模型进行非参数估计，从而克服传统时域分析方法的弊端，得到渐近更优的检验和估计方法。本项目从频率空间角度提出一套完整的结构变动检验和分析方法，补充和完善现有理论，同时拓展频域分析在计量经济学中的应用。

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