金融摩擦视角下的银行存贷期限错配、内生风险与宏观效应——基于非线性DSGE模型的分析
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:71873055
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:48.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:G0307.金融经济
- 结题年份:2022
- 批准年份:2018
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2019-01-01 至2022-12-31
- 项目参与者:曹阳; 李庆华; 李力; 刘小桃; 王昆; 易宇寰; 亓晓彤;
- 关键词:
项目摘要
We introduces maturity mismatch, a core business of commercial banks, into a macroeconomic model with a banking sector ,in which bank’s leverage constrains are occasionally binding.We analyse the endogenous risk generated in banking system affect credit dynamics and macroeconomy; under this framework we argue the point of optimal regulatory policy and introduce characters of China banking system to analyze financial stability under given regulatory regime. This project proposes a framework that can capture the nonlinearities in the data and comprehensively evaluate the impact of different regulatory regimes on banking sectors.
本课题的研究构建包含期限错配特征和面临或紧融资约束银行部门的动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General EquilibriumModel,简称DSGE model),通过考察银行的资产配置和信贷行为的动态调整规律,仿真推衍其内生风险累积机制和宏观金融经济影响,并进一步据此讨论最优宏观审慎政策设计问题。立足于新常态时期国情和监管实践,本课题引入中国银行体系的“ 政府债券持有”及“内生违约”特征对模型进行扩展,重点考察金融摩擦视角下具有期限错配特征的银行行为调整的非线性和非对称性,并在此基础上提出政策建议。从学术角度讲,本课题有助于丰富和拓展现有金融稳定性分析和宏观经济波动理论;从实践角度讲,本课题为新常态时期我国金融稳定的评价、金融稳定实现路径的探讨以及相关监管政策设计提供了科学手段和工具。
结项摘要
本课题的研究构建包含期限错配银行部门的动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General EquilibriumModel,简称DSGE model),通过考察银行的资产配置和信贷行为的动态调整规律,仿真推衍其内生风险累积机制和宏观金融经济影响 ,利用三阶泰勒近似和剪枝算法展开数值模拟,并进一步据此讨论最优宏观审慎和货币政策政策设计问题。立足于我国国情国情和监管实践,本课题引入中国银行体系的“ 政府债券持有”和双循环新发展格局下的“开放经济”特征对模型进行扩展,重点考察金融摩擦视角下具有期限错配特征的银行行为调整的非线性和非对称性,并在此基础上提出政策建议。从学术角度讲,本课题有助于丰富和拓展现有金融稳定性分析和宏观经济波动理论;从实践角度讲,本课题为新常态时期我国金融稳定的评价、金融稳定实现路径的探讨以及相关监管政策设计提供了科学手段和工具。
项目成果
期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
房地产市场波动、金融去杠杆对宏观经济稳定的影响
- DOI:--
- 发表时间:2021
- 期刊:武汉金融
- 影响因子:--
- 作者:杨柳;郭亚蕊;郭文佩
- 通讯作者:郭文佩
劳动调整成本、经济增长与货币政策的就业效应
- DOI:--
- 发表时间:2022
- 期刊:管理评论
- 影响因子:--
- 作者:杨柳;亓晓彤;周慧娟;蔡文娟;黄卓
- 通讯作者:黄卓
银行异质性、金融监管强度与银行信贷扩张——基于PSTR模型的实证研究
- DOI:--
- 发表时间:2020
- 期刊:上海金融
- 影响因子:--
- 作者:杨柳;魏可;冯源;尹雷
- 通讯作者:尹雷
Banks’ maturity mismatch, financial stability, and macroeconomic dynamics
银行期限错配、金融稳定性和宏观经济动态
- DOI:10.1080/1331677x.2020.1867212
- 发表时间:2021-01
- 期刊:Economic Research-Ekonomska Istraživanja
- 影响因子:--
- 作者:Liu Yang;Yuhuan Yi;Shanshan Wang
- 通讯作者:Shanshan Wang
Effectiveness of Macroprudential Policies under Maturity Mismatch
期限错配下宏观审慎政策的有效性
- DOI:10.1080/1540496x.2019.1627194
- 发表时间:2019-07
- 期刊:Emerging Markets Finance and Trade
- 影响因子:4
- 作者:Liu Yang;Yuhuan Yi
- 通讯作者:Yuhuan Yi
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- 作者:刘衍;慕凯凯;韩冰;张沫岩;鲍嘉阳;杨柳
- 通讯作者:杨柳
其他文献
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