基于反射扩散模式的汇率风险和违约风险研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    11001213
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    18.0万
  • 负责人：
    薄立军
  • 依托单位：
    西安电子科技大学
  • 学科分类：
    A0210.随机分析与随机过程
  • 结题年份：
    2013
  • 批准年份：
    2010
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

汇率和违约风险是金融市场风险中的两个重要组成部分。本项目拟将可操作的反射扩散过程应用到目标区汇率风险和违约风险的量化与建模中。第一，为了吸收目标区和特定的汇率波动率，我们用双边反射扩散描述目标区汇率动态。主要研究反射扩散的参数估计方法以及所建立的估计量的有限样本性质，从而对反射目标区汇率模型进行校准。第二，用(马氏调节)反射扩散建模受控市场(与自由开放市场相对)，采用信用风险中的三种建模方法量化受控市场下的违约风险(包括违约时分布，不完全信息下的条件违约概率等)。第三，由于在信用金融衍生品定价中，常数违约回复率并不能完全刻画违约回复风险，用取值于特定状态空间的反射扩散建模违约回复率动态。在反射回复期限结构下，结合简约方法和谱展开技术对金融信用衍生品(包括可违约债券和信用违约掉期)进行风险中性定价。

结项摘要

本项目主要研究反射扩散过程下的汇率风险和违约风险的建模与计算。研究的内容包括：反射跳-扩散(或马氏调节)过程的首中时、平稳分布和参数估计；双边反射Levy过程的性质以及在保险分红和信用风险建模中的应用；(反射或马氏调节)跳-扩散市场模型下的货币期权、可违约债券、一般未定权益泛函利率衍生品和对手风险估值。相关的研究成果已发表在《Appl. Math. Optim.》、《Finan. Stoch.》、《Insurance: Math. Econom.》、《J. Appl. Probab.》、《Quantitative Finan.》和《Queueing Syst.》等国际知名学术期刊上。本项目延伸的研究工作将要集中在违约传染风险下信用衍生品最优投资组合和同时违约信用风险机制下的双边信用风险估值调整。

项目成果

期刊论文数量（20）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Mean first passage times of two-dimensional processes with jumps
具有跳跃的二维过程的平均首次通过时间
  • DOI：
    10.1016/j.spl.2011.03.016
  • 发表时间：
    2011-08
  • 期刊：
    Statistics & Probability Letters
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Lijun Bo;Mario Lefebvre
  • 通讯作者：
    Mario Lefebvre
Optimal portfolio and consumption selection with default risk
具有违约风险的最优投资组合和消费选择
  • DOI：
    10.1007/s11464-012-0224-3
  • 发表时间：
    2012-07
  • 期刊：
    Frontiers of Mathematics in China
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Bo, Lijun;Wang, Yongjin;Yang, Xuewei
  • 通讯作者：
    Yang, Xuewei
Bilateral credit valuation adjustment for large credit derivatives portfolios
大型信用衍生品组合的双边信用估值调整
  • DOI：
    10.1007/s00780-013-0217-4
  • 发表时间：
    2013-05
  • 期刊：
    Finance and Stochastics
  • 影响因子：
    1.7
  • 作者：
    薄立军;Agostino Capponi
  • 通讯作者：
    Agostino Capponi
On the Default Probability in a Regime-Switching Regulated Market
论政权转换监管市场中的违约概率
  • DOI：
    10.1007/s11009-012-9301-z
  • 发表时间：
    2014-03
  • 期刊：
    Methodology and Computation in Applied Probability
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang
  • 通讯作者：
    Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang
Large deviation for the nonlocal Kuramoto-Sivashinsky SPDE
非局部 Kuramoto-Sivashinsky SPDE 的大偏差
  • DOI：
    10.1016/j.na.2013.01.005
  • 发表时间：
    2013-04
  • 期刊：
    Nonlinear Analysis-Theory Methods & Applications
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Bo, Lijun;Jiang, Yiming
  • 通讯作者：
    Jiang, Yiming

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其他文献

一类非线性动态系统的自适应模糊
  • DOI：
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  • 发表时间：
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  • 期刊：
    工程数学学报, 2006,Vol.23, No.1
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    李俊民;李靖;薄立军
  • 通讯作者：
    薄立军
从超布朗运动到随机偏微分方程
  • DOI：
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  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    数学进展
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王永进;史可华;薄立军
  • 通讯作者：
    薄立军

其他文献

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薄立军的其他基金

半鞅市场随机向前效用下的动态最优投资组合问题研究
  • 批准号：
    11971368
  • 批准年份：
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  • 资助金额：
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  • 项目类别：
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违约传染和违约反馈机制下的信用衍生品最优投资组合问题研究
  • 批准号：
    11471254
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  • 项目类别：
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准年份：
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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