保险公司之间基于Thinning相依风险模型的投资与再保险博弈研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:30万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:
- 结题年份:
- 批准年份:2021
- 项目状态:未结题
- 起止时间:2021至
- 项目参与者:张彩斌;
- 关键词:
项目摘要
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项目成果
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其他文献
Optimal mean- variance reinsurance and investment in a jump-diffusion financial market with common shock dependence
具有共同冲击依赖性的跳跃扩散金融市场的最优均方差再保险和投资
- DOI:--
- 发表时间:2016
- 期刊:Mathematical Methods of Operations Research
- 影响因子:1.2
- 作者:梁志彬;毕俊娜;Kam Chuen Yuen;张彩斌
- 通讯作者:张彩斌
基于时滞和多维相依风险模型的最优期望 - 方差比例再保险
- DOI:10.1093/nar/gkz551
- 发表时间:2017
- 期刊:中国科学·数学
- 影响因子:--
- 作者:杨潇潇;梁志彬;张彩斌
- 通讯作者:张彩斌
Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资
- DOI:--
- 发表时间:2021
- 期刊:中国科学:数学
- 影响因子:--
- 作者:张彩斌;梁志彬;袁锦泉
- 通讯作者:袁锦泉
optimal proportional reinsurance with common shock dependence to minimize the probability of drawdown
具有共同冲击依赖性的最佳比例再保险,以最大限度地减少回撤概率
- DOI:10.1017/s1748499518000210
- 发表时间:--
- 期刊:Annals of Actuarial Science
- 影响因子:1.7
- 作者:韩霞;梁志彬;张彩斌
- 通讯作者:张彩斌
其他文献
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