“一带一路”相关国股市动态联动性及风险传导机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    71801184
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    17.0万
  • 负责人：
    徐海峰
  • 依托单位：
    厦门大学
  • 学科分类：
    G0113.风险管理
  • 结题年份：
    2021
  • 批准年份：
    2018
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Firstly, this project intends to explore the dynamic correlation relationship and hierarchical structure among representative stock markets which along the Belt and Road based on the hierarchical copula model. Further, considering both aim of asset diversification and time diversification, we try to analyze the dynamic evolution of volatility spillover and the co-movement in both time and time scale domains is analyzed using wavelet transform. Finally, we define economic metric and gravitational space weight matrix and build spatial econometric level model to study dynamic evolution mechanism of financial shock path.
“一带一路”倡议的提出，在加大金融投资促进相关各国进一步合作的同时，金融风险的有效分析和监测成为维护我国金融安全的一个重要课题。本课题拟从动态分层Copula模型出发，充分探讨“一带一路”相关国家股票市场间的动态联动性，系统地分析波动性溢出效应在各个层次间的传导关系，并在此基础上阐释“一带一路”倡议对各股市间动态结构的影响。其次，基于小波转换模型对日收益率按照不同的时间频度进行分解，同时从时间和时间尺度两个维度分析各市场间的波动性溢出效应以及相依结构关系，从而对股市的风险状况做出一个全面的评估。最后，从多维角度出发，引入区域经济空间引力效应，构造动态性的空间权重矩阵，整合构建“一带一路”股票市场风险传导模型，进而检验空间权重矩阵的适应性和有效性，并分析风险传导渠道和机制。本课题的研究成果将有助于建立完善的风险应对措施，为相关政策制定提供有效依据。

结项摘要

“一带一路”倡议的提出，在加大金融投资促进相关各国进一步合作的同时，金融风险的有效分析和监测成为维护我国金融安全的一个重要课题。本课题从动态Copula模型出发，充分探讨“一带一路”相关国家股票市场间的动态联动性，系统地分析波动性溢出效应的传导关系，并在此基础上阐释“一带一路”倡议对各股市间动态结构的影响。其次，基于风险价值模型对不同策略下构造的投资组合进行风险测度，构建最优的投资组合，对股市的风险状况做出一个全面的评估。最后，从多维角度出发，引入区域经济空间引力效应，构造动态性的空间权重矩阵，整合构建“一带一路”股票市场风险传导模型，进而检验空间权重矩阵的适应性和有效性，并分析风险传导渠道和机制。本课题的研究成果将有助于建立完善的风险应对措施，为相关政策制定提供有效依据。

项目成果

期刊论文数量（2）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Moving average threshold heterogeneous autoregressive (MAT‐HAR) models
移动平均阈值异质自回归 (MAT–HAR) 模型
  • DOI：
    10.1002/for.2671
  • 发表时间：
    2020-01
  • 期刊：
    Journal of Forecasting
  • 影响因子：
    3.4
  • 作者：
    Kaiji Motegi;Xiaojing Cai;Shigeyuki Hamori;Haifeng Xu
  • 通讯作者：
    Haifeng Xu
Exact distribution of the F-statistic under heteroskedasticity of unknown form for improved inference
未知形式异方差下 F 统计量的精确分布，以改进推理
  • DOI：
    10.1080/00949655.2020.1871480
  • 发表时间：
    2021-01
  • 期刊：
    Journal of Statistical Computation and Simulation
  • 影响因子：
    1.2
  • 作者：
    Chu Jianghao;Lee Tae-Hwy;Ullah Aman;Xu Haifeng
  • 通讯作者：
    Xu Haifeng

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其他文献

Cytological Observation and Candidate Gene Identification of a Female Semi-Sterile Rice Mutant
水稻雌性半不育突变体的细胞学观察及候选基因鉴定
  • DOI：
    10.1166/jbmb.2022.2167
  • 发表时间：
    2022-04
  • 期刊：
    Journal of Biobased Materials and Bioenergy
  • 影响因子：
    0.5
  • 作者：
    王忠妮;罗秦欢;吴娴;龙思芳;姜雪;李佳丽;徐海峰;张大双;朱速松
  • 通讯作者：
    朱速松
激光工作模式对苯氰S1电子态高分辨光谱的影响
  • DOI：
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  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    原子与分子物理学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    JOHNSON P M;徐海峰;SEARS T J
  • 通讯作者：
    SEARS T J
国内外轴承钢的现状与发展趋势
  • DOI：
    10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20150345
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
    钢铁研究学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    李昭昆;雷建中;徐海峰;俞峰;董瀚;曹文全
  • 通讯作者：
    曹文全
肝切除术治疗肝内胆管结石98例临床分析
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    中华普通外科杂志
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    赵海涛;杨志英;毛一雷;桑新亭;钟守先;黄洁夫;ZHAO Hai-tao;LIU Li-guo;MIAO Ruo-yu;LU Xin;XU Yi-yao;刘立国;DU Shun-da;XU Hai-feng;CHI Tian-yi;YANG Hua-yu;YANG Zhi-ying;MAO Yi-lei;SANG Xin-ting;ZHONG Shou-xian;HUANG Jie-fu;缪若羽;卢欣;徐意瑶;杜顺达;徐海峰;迟天毅;杨华瑜
  • 通讯作者：
    杨华瑜
中锰钢逆相变退火组织的演变及锰的配分行为
  • DOI：
    10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20150301
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
    钢铁研究学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王昌;徐海峰;黄崇湘;曹文全;董瀚
  • 通讯作者：
    董瀚

其他文献

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相似海外基金

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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