具有ARCH类误差项高频金融时序模型的单位根检验研究及在金融市场管理中的实证分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    70371061
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    14.0万
  • 负责人：
    黎实
  • 依托单位：
    西南财经大学
  • 学科分类：
    G0105.管理统计理论与方法
  • 结题年份：
    2006
  • 批准年份：
    2003
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2004-01-01 至2006-12-31

项目摘要

金融资产定价或风险测度中，通常采用的具有ARCH/GARCH误差项ARMA过程的数据生成过程，在描述具有波动丛集性、尖峰、肥尾、时变条件方差、长记忆等特性的高频金融时间序列数据时，使得常用的单位根检验方法（如ADF、PP等）失效或出现提供伪检验结果现象而受到置疑。本项目结合我国金融市场改革进程的实际，主要采用理论、实证和模拟分析的方法，识别ARCH/GARCH类误差过程，考虑这类过程不同条件下所形成各种效应，对高频金融时序模型设定的一致性、模型滞后阶次的确定以及传统的单位根检验的有效性等方面的内容进行深入系统的研究，以便修订ADF检验的临界值，构造适用于高频金融时序的新单位根检验临界值表，形成高频金融时序建模的基本思路、步骤和过程，丰富金融时间序列平稳性检验的内容，完善、充实金融时间序列分析的理论研究和实证分析体系，为我国金融市场管理提供可靠的科学化定量化依据。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量（21）
专著数量（2）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（9）
专利数量（0）
分布函数属于D(Lambda)吸引场的
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    西南师范大学学报（自然），2005, 6：981-986
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    任驰远;彭作祥
  • 通讯作者：
    彭作祥
一类分布尾端点估计量的收敛性
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    西南师范大学学报（自然），2005, 6：976-980
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    曾青松;彭作祥
  • 通讯作者：
    彭作祥
A location invariant moment-ty
位置不变矩 ty
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Ling Chengxiu, Zuoxiang Peng
  • 通讯作者：
    Ling Chengxiu, Zuoxiang Peng
The necessary and sufficient c
必要且充分的c
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    伍度志;彭作祥
  • 通讯作者：
    彭作祥
具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    西南师范大学学报（自然），2005, 6：992-996
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王莉莉;彭作祥
  • 通讯作者：
    彭作祥

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其他文献

固定效应模型基于个体LM的新可混合性检验
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2014
  • 期刊：
    统计研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    徐凤;黎实
  • 通讯作者：
    黎实
数据初始值对DF类IPS检验势的影响研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2013
  • 期刊：
    统计研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    张华节;黎实
  • 通讯作者：
    黎实
固定效应模型截面相关性检验的新方法
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    数量经济技术经济研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    徐凤;黎实
  • 通讯作者：
    黎实
基于Copula的带截面相关二元选择面板模型估计研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2013
  • 期刊：
    系统工程理论与实践
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    韩本三;黎伟;黎实
  • 通讯作者：
    黎实
初始条件对LLC检验局部渐近势的影响研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2013
  • 期刊：
    数量经济技术经济研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    张华节;黎实
  • 通讯作者：
    黎实

其他文献

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黎实的其他基金

截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究
  • 批准号：
    71071130
  • 批准年份：
    2010
  • 资助金额：
    27.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目
不确定性条件下我国企业投资的资本管理理论与模型研究
  • 批准号：
    79770075
  • 批准年份：
    1997
  • 资助金额：
    8.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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