能源供应链视角下中国石油进口系统性风险集成与优化研究

.The applicant’s project for young scientists granted by the National Natural Science Foundation of China, developed a Decomposition Hybrid Approach to improve the accuracy of country risk prediction. Furthermore, we analyzed the country portfolio risk and geo-political attractiveness based on the risk-return tradeoff, and optimized the location selection strategy of overseas energy investment and trade. Based on the project, she has published 13 papers (including accepted ones) and 1 monograph, in which 3 are in SCI/SSCI journals. In addition, she has got 3 software copyrights and won second-class Provincial or Ministry level scientific awards twice...Energy security concerns are the key driving force of energy policy for oil-importing countries. These concerns related to all the risk factors for the energy supply chain of oil-importing system. In this research, we divide the concept of energy security into four elements: stable and affordable prices, availability of resources, reliability of transportation and capability of oil-import. Using these elements, we attempt to analyze oil-importing risk changes and energy security situation for oil-import country and to quantitatively assess the systematic risk of the whole energy supply chain. Furthermore, we analyze the strategic planning of oil supply chain. To optimize the oil-importing portfolio, a multi-objective programming model with incorporation of risk management was developed. The model takes scenario simulation approach and address four risk elements mentioned above. The result will contribute to oil-import risk management and energy policy decision-making process..

青年基金项目提出的分解混合方法可有效提高国家风险的预测精度，并利用风险-收益准则实现对地区国家组合风险和地缘吸引力的度量，给出了海外油气利用区位的优化策略。发表学术论文13篇（SCI/SSCI3篇），完成学术专著1部，获软件著作权3项和省部级二等奖2项。..研究发现，石油进口风险本质是能源供应链的系统性风险。以往研究主要针对链条上的单一主体/风险维度上的研究，难以体现进口风险的动态性和系统性。因此，本项目基于能源供应链提出一个新的进口风险度量与优化的方法论体系。研究将石油进口风险在整个供应链上按照“经济性、可获取性、可保障性、可接纳性”四个维度进行分解建模，刻画风险在供应链节点间的动态相关性，并对石油进口供应链的系统性风险进行集成和优化；进而，利用多目标优化工具，将突发性风险与常规风险进行情景匹配，设计针对能源供应链系统风险的优化策略集，以期为中国石油进口的全面风险管理提供决策依据。

石油进口风险本质是能源供应链的系统性风险，以往研究主要针对链条上的单一主体/风险维度上的研究，难以体现进口风险的动态性和系统性。因此，本项目基于能源供应链视角提出一个新的进口风险度量与优化的方法论体系。研究将石油进口风险在整个供应链上按照“经济性、可获取性、可保障性、可接纳性”四个维度进行分解建模，刻画风险在供应链节点间的动态相关性，并对石油进口供应链的系统性风险进行集成和优化；进而，利用多目标优化工具，设计针对能源供应链系统风险的优化策略集，以期为中国石油进口的全面风险管理提供决策依据。.项目完成了预定研究内容并取得了预期成果，同时根据项目的进展情况必要地拓展了研究内容，在风险相关性机理与测度方面，利用分解集成策略，将时域模型与频域模型相结合，在多尺度相关视角下对风险网络开展研究，是对风险管理理论与应用研究的拓展。考虑到国家风险作为一个内在相互关联、动态变化的复杂系统，其相关性具有宏观性、多样性以及复杂性等特征，构建了“多主体-多要素-多尺度”国家风险相关性测度与研究框架，开展决策者认知偏好约束下的要素相关与风险集成度量技术研究，并在资源国国家风险约束下进一步完善了全球能源供应链视角下的能源进口风险度量与优化策略的研究框架。.项目收集并整理了权威评级机构的主权信用等级数据、世界银行的政府治理指数、全球恐怖袭击数据、PRS集团的综合和要素国家风险数据等，为后续国家风险传染研究提供了扎实的数据基础。目前，已在国内外重要学术期刊以及学术会议上发表高水平学术论文16篇，其中SCI/SSCI论文 8篇。撰写的“中科院专家关于我国尽早建立第三方国家风险评级机构的建议”，得到国家领导人批示。研究团队自2016年开设研究生课程《国家风险管理》，初步构建起国家风险管理知识体系，提升公共政策与管理相关专业学生对国家风险基础知识体系的理解与灵活应用。先后培养研究生7任，其中2名博士毕业生获得中国科学院大学国家奖学金和“朱李月华奖学金”。

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