不完全市场下信用衍生品定价理论和应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    70871019
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    28.0万
  • 负责人：
    史永东
  • 依托单位：
    东北财经大学
  • 学科分类：
    G0114.金融工程
  • 结题年份：
    2011
  • 批准年份：
    2008
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2009-01-01 至2011-12-31

项目摘要

信用风险是转轨时期我国银行业面临的最大风险之一，运用信用衍生品管理信用风险已经成为理论界和实务界的共识。本课题以不完全市场条件下信用衍生品定价理论和应用为研究内容，构建基于跳跃扩散过程的信用衍生品定价综合模型，分析参与者行为对定价的影响，并采用实证分析和模拟方法，构建和校正我国信用利差期限结构、违约概率和违约相关性，为相关部门的科学决策提供理论参考依据。主要创新体现在：(1)基于能反映状态变量突变的AJD过程和模拟技术，通过引入自回归条件跳跃强度和动态回收率，创建一类不完全市场下的信用衍生品定价综合模型；(2)建立组合信用衍生品定价模型中Copula函数选择的一致性原则，进而构建具有随机相关性的组合信用衍生品定价模型；(3)构建博弈模型，分析均衡时内幕交易、道德风险和逆向选择行为对信用衍生品定价的影响；(4)利用非参数估计方法和模拟技术构建和校正我国信用利差期限结构、违约概率和违约相关性。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量（19）
专著数量（1）
科研奖励数量（5）
会议论文数量（6）
专利数量（0）
市场流动性与资产定价理论评述
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2011
  • 期刊：
    经济学动态
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    史永东;袁绍锋
  • 通讯作者：
    袁绍锋
基于双指数跳跃扩散模型的外汇期权定价实证研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    金融学季刊
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    李君初;史永东
  • 通讯作者：
    史永东
结构化金融产品发展现状分析
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    金融教学与研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    甄红线
  • 通讯作者：
    甄红线
大连商品交易所大豆期货市场动态有效性分析
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    东北财经大学学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    赵永刚;甄红线
  • 通讯作者：
    甄红线
违约集聚与组合信用衍生品:基于Levy过程的动态模型
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    世界经济
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    武军伟;史永东
  • 通讯作者：
    史永东

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其他文献

中国上市公司可转债赎回策略研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2014
  • 期刊：
    金融研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    史永东;朱菲菲;吴寅锋
  • 通讯作者：
    吴寅锋
中国股票市场个人投资者和机构投资者的过度自信差异研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2015
  • 期刊：
    投资研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    史永东;王谨乐;胡丹
  • 通讯作者：
    胡丹
证券市场非线性动力学模型及其模拟分析
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    财经问题研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    史永东;赵永刚
  • 通讯作者：
    赵永刚
契约条款能够降低债券发行利率吗?——基于中国上市公司债券的实证研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    证券市场导报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    史永东;王三法;齐燕山
  • 通讯作者：
    齐燕山
基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法及其应用
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2015
  • 期刊：
    财经问题研究
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    李凤羽;林积斌;史永东
  • 通讯作者：
    史永东

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史永东的其他基金

系统性风险对技术创新的影响：基于风险分层和交叉传染的视角
  • 批准号：
  • 批准年份：
    2019
  • 资助金额：
    47 万元
  • 项目类别：
    面上项目
债券契约条款对债券定价影响的理论与经验研究
  • 批准号：
    71471031
  • 批准年份：
    2014
  • 资助金额：
    62.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目
基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究
  • 批准号：
    71171036
  • 批准年份：
    2011
  • 资助金额：
    45.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目
基于实物期权的电力投资和管理研究
  • 批准号：
    70671019
  • 批准年份：
    2006
  • 资助金额：
    20.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号：
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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