金融市场发展与经常项目失衡

结题报告

项目介绍

AI项目解读

基本信息

批准号：
71003075
项目类别：
青年科学基金项目
资助金额：
17.0万
负责人：
张天顶
依托单位：
武汉大学
学科分类：
G0306.国际经济与贸易
结题年份：
2013
批准年份：
2010
项目状态：
已结题
起止时间：
2011-01-01 至2013-12-31

项目参与者：
李洁；胡艺；邓新明；杨刚强；梁柱；王恒；周琪；黄国鑫；
关键词：
金融市场发展调整经常项目失衡

项目摘要

近些年来，全球经常项目失衡问题受到研究者们持续关注，它也成为当前宏观经济领域.中一个值得重点研究的问题。针对全球经常项目失衡问题，国内外学术界存在多种甚至是截.然不同的观点。. 新兴市场经济体的金融市场欠发达能够较好地解释当前全球经常项目失衡问题，而且基.于金融市场发展视角来研究全球经常项目失衡问题为研究者提供了极具竞争力的研究领域。.本项课题研究借助大样本宏观和微观经济数据的实证研究，构建考虑金融市场发展异质性下的DSGE模型以及数值模拟分析来探讨金融市场发展与经常项目失衡两者之间的联系。. 本项课题研究工作强调金融市场发展对解决经常项目失衡问题的重要作用，其研究成果.有助于新兴市场经济体制定更为有效的经济政策以解决困扰政策制定者的经常项目失衡问题。

结项摘要

新兴市场经济体的金融市场欠发达能够解释和说明这些类型国家或地区经常项目失衡问题。基于金融市场发展的视角来可以深入探讨全球经常项目失衡问题，这为研究者提供了极具竞争力的研究领域。本项课题研究在国家自然科学基金资助下主要完成情况如下：（1）构建了大样本跨国或地区宏观经济数据库，通过本项目支持以及所在单位科研平台资源支持，课题组形成了对全球范围内62个国家或地区月度正式统计数据、实时数据(real-time data)以及126个国家或地区季度、年度数据集，并能够进行动态更新；（2）在研究方法上，课题组成员对线性、非线性技术手段不断予以熟练，并将相对成熟的研究方法通过研究生课程在所在单位通过教学或报告进行对外共享和传播，例如，门限回归模型、贝叶斯模型平均方法、马尔科夫机制转换方法以及事件分析法等等；（3）在针对金融市场发展方面，课题组针对全球金融市场日新月异的变化情况，先后探讨了全球流动性扩张、银行部门、通货膨胀与金融发展、大宗商品价格冲击以及金融发展与金融深化等问题，并在上述具体方向分别采用跨国数据或者国别经济数据进行了深入研究，并发表学术研究论文多篇；（4）在经常项目失衡研究以及金融市场发展与其关系等研究方面，课题组已经沿着申请书约定研究任务进行深入探讨，但目前仅存在相关工作论文，尚未能在学术期刊上正式发表。