一类新GARCH模型及其在金融建模中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    10661012
  • 项目类别：
    地区科学基金项目
  • 资助金额：
    19.0万
  • 负责人：
    蒋文江
  • 依托单位：
    云南师范大学
  • 学科分类：
    A0603.经济数学与金融数学
  • 结题年份：
    2009
  • 批准年份：
    2006
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2007-01-01 至2009-12-31

项目摘要

准确确定收益率序列的边沿概率分布及相关结构是金融数学界一贯关注的问题，也是进一步建立合理的期权定价模型、VaR类风险管理模型及最优投资组合模型的基础。大量实证研究发现以上序列的概率分布具如下特征：厚尾、尖峰、向左倾斜及集合正态性，且厚尾程度随观察频率而变化；同时序列还存在Volatility Clustering（VC）现象。经典的GARCH类模型能够较好的刻画VC，但未能有效的刻画上述概率分布特征，主要原因在于已知分布中尚未具有这类特征者。最近，申请者构造了两类能够灵活刻画上述特征的新概率分布族，并成功应用于对德国及美国的金融市场的实证研究。受这些结果的激励，本项目拟以此二类分布为基础，构造新的GARCH模型，建立新的收益率模型，并进一步建立相应的VaR类模型、投资组合模型及期权定价模型，并将对这些模型的性质从理论和实证方面进行深入的分析。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量（6）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（4）
专利数量（0）
高校教育收费问题的微分方程模型与宏观调控分析
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    云南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    化存才
  • 通讯作者：
    化存才
商品调价的动力学模型及其应用
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    动力学与控制学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    化存才
  • 通讯作者：
    化存才
A New Quantile Function Based Model for Modeling Price Behaviors in Financial Markets
一种新的基于分位数函数的模型，用于对金融市场中的价格行为进行建模
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    STATISTICS AND ITS INTERFACE
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    蒋文江 吴振宇 陈歌迈
  • 通讯作者：
    蒋文江 吴振宇 陈歌迈
Financial risk and political risk in mature and emerging financial markets
成熟和新兴金融市场的金融风险和政治风险
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    Journal of Financial Transformation
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    蒋文江 吴振宇
  • 通讯作者：
    蒋文江 吴振宇
二项线性随机效应模型的拟蒙特卡罗估计
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    纯粹数学与应用数学
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    韩俊林;郭民之
  • 通讯作者：
    郭民之

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其他文献

多个关联确定性时间序列微分方程建模方法研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2015
  • 期刊：
    海南师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙文凯;胡晓华;蒋文江
  • 通讯作者：
    蒋文江
一种QQ-Plot新生成方法及其在NIG分布中的应用(英文)
  • DOI：
    10.16112/j.cnki.53-1223/n.2016.02.022
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
    昆明理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    蒋文江;吴江强
  • 通讯作者：
    吴江强
Quantile第I类分布的参数估计
  • DOI：
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  • 发表时间：
    2017
  • 期刊：
    云南大学学报（自然科学版）
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    蒋文江;刘怡秀
  • 通讯作者：
    刘怡秀
度量股票市场情绪指数的新方法——基于状态空间模型
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
    海南师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    蒋文江;李彩雯;刘鹏懿
  • 通讯作者：
    刘鹏懿
证券市场指标对股灾优化预警仿真研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2017
  • 期刊：
    计算机仿真
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    李彩雯;蒋文江
  • 通讯作者：
    蒋文江

其他文献

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AI技术路线图

蒋文江的其他基金

基于α-VG分布的多元时间序列模型及其在金融建模中的应用研究
  • 批准号：
    11361022
  • 批准年份：
    2013
  • 资助金额：
    40.0 万元
  • 项目类别：
    地区科学基金项目
一类新Regime-Switching模型及其在金融建模中的应用研究
  • 批准号：
    11061041
  • 批准年份：
    2010
  • 资助金额：
    24.0 万元
  • 项目类别：
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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