由Lévy过程驱动的几类倒向随机微分方程研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:10901003
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:16.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A0210.随机分析与随机过程
- 结题年份:2012
- 批准年份:2009
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2010-01-01 至2012-12-31
- 项目参与者:祝东进; 胡兰英; 朱连燕; 范锡良; 戴扬; 段鹏举;
- 关键词:
项目摘要
本项目旨在探讨由Lévy过程驱动的几类倒向随机微分方程及其相关问题。主要包括:研究由Lévy 过程驱动的含次微分算子的倒向(重)随机微分方程,给出其在多值(随机)偏微分-积分包含粘性解的概率表示等方面的应用;建立由Lévy 过程驱动的倒向随机Navier-Stokes方程解的存在唯一性,研究外力因素对系统控制方面所起的作用,给出系统相应的最优控制;探讨由Lévy 过程驱动的倒向随机Volterra积分方程及相关问题研究,给出Hilbert空间中这类方程解的存在唯一性,建立其相应的对偶原则及相关的控制问题,给出有限维空间中这类方程解的存在唯一性,探究这类方程的Malliiavin分析、给出Hamilton最优控制问题的值函数等。
结项摘要
本项目主要对由Lévy过程驱动的几类倒向随机微分方程以及随机演化方程进行了系统的研究。具体包括:研究了由Lévy 过程驱动的含次微分算子的倒向随机微分方程,给出其在多值偏微分-积分包含粘性解的概率表示等方面的应用;在具有不同反射边界和系数满足不同条件下建立了几类由 Lévy 过程驱动的具有一个或者两个反射壁的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,建立其在几类偏微分-积分方程解的概率表示方面的应用;探讨了由Lévy 过程驱动的倒向随机Volterra积分方程及相关问题研究,给出Hilbert空间中这类方程解的存在唯一性,建立了相应的对偶原则;对泛函型随机演化方程解的定性研究,系统的可控性等领域取得了一些有意义的研究成果。项目的主要研究内容已经完成,研究目标已经达到。项目组成员在项目执行期内积极参加学术交流活动,获得多项奖励和人才称号。在项目资助下,课题组成员已在国内外重要学术期刊发表研究论文30篇,其中被SCI收录25篇。多篇文章已被他引。
项目成果
期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Asymptotic stability of second-order neutral stochastic differential equations
二阶中性随机微分方程的渐近稳定性
- DOI:10.1063/1.3397461
- 发表时间:2010-05
- 期刊:Journal of Mathematical Physics
- 影响因子:1.3
- 作者:Sakthivel R.;Ren Yong;Hyunsoo Kim
- 通讯作者:Hyunsoo Kim
Reflected backward stochastic differential equations with time delayed generators
具有时滞发生器的反射后向随机微分方程
- DOI:10.1016/j.spl.2012.02.012
- 发表时间:2012-05
- 期刊:Statistics & Probability Letters
- 影响因子:--
- 作者:Zhou Qing;Ren Yong
- 通讯作者:Ren Yong
Second-order neutral stochastic evolution equations with infinite delay under Carath,odory conditions
Carath,odory条件下无限时滞二阶中性随机演化方程
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:Journal of Optimization Theory and Applications
- 影响因子:1.9
- 作者:Ren, Y.;Sun, D. D.
- 通讯作者:Sun, D. D.
Joint distributions of some actuarial random vectors for the Cox risk model
Cox 风险模型的一些精算随机向量的联合分布
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:Applied Stochastic Models in Business and Industry
- 影响因子:1.4
- 作者:Xu Lin;Wang Rongming;Yao Dingjun
- 通讯作者:Yao Dingjun
Second-order neutral stochastic evolution equations with delay
时滞二阶中性随机演化方程
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:Journal of Mathematical Physics
- 影响因子:1.3
- 作者:Ren Yong;Sun D;an
- 通讯作者:an
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