非Black-Scholes 模型环境下的未定权益的定价和套期保值研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    70771006
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    19.0万
  • 负责人：
    王军
  • 依托单位：
    北京交通大学
  • 学科分类：
    G0114.金融工程
  • 结题年份：
    2010
  • 批准年份：
    2007
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2008-01-01 至2010-12-31

项目摘要

研究非 Black-Scholes 模型环境下的未定权益的定价和套期保值问题。立项的根源来自近几年来，对各国证券市场波动的观察、对证券价格波动和收益率波动的实证统计分析、以及对Black-Scholes 模型环境下的未定权益的定价具有一定局限性的认知等。研究涉及三个方面：（1）构造非马尔科夫（non-Markovian）价格过程逼近 Black-Scholes 模型，并讨论相应的期权定价公式；（2）构造具有一般跳越的股票价格模型，并研究其期权定价问题；（3）对以上构造的随机金融期权模型进行计算机数据模拟, 研究相应的概率分布和统计特征, 并根据中国证券市场的实际数据研究上述模型的置信程度、参数估计、模型的适用范围等。研究工具包含：期权定价理论，股票价格波动理论，随机过程理论（如停时、极限理论），交互作用粒子系统等。希望本研究能够对我国证券市场波动的理解和期权理论的发展起到一定作用。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量（25）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（22）
专利数量（0）
The Stochastic Ising Model with the Mixed Boundary Conditions
混合边界条件下的随机Ising模型
  • DOI：
    10.1155/2009/571950
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    Boundary Value Problems
  • 影响因子：
    1.7
  • 作者：
    Wang; Jun
  • 通讯作者：
    Jun
Analytical valuation of contingent claims by stochastic interacting systems for stock market
股票市场随机交互系统对或有债权的分析估值
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    Journal of Computers
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Shao; Jiguang;Wang; Qiuyuan;Wang; Jun
  • 通讯作者：
    Jun
中国股票市场的统计特性和期权定价
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    北京交通大学学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    张军欢;王军
  • 通讯作者：
    王军
证券成交易量模型的研究与分析
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    计算机工程与应用
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王军;王兵团;张静
  • 通讯作者：
    张静
The estimates of correlations in two-dimensional Ising model
二维伊辛模型中相关性的估计
  • DOI：
    10.1016/j.physa.2008.11.016
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications
  • 影响因子：
    3.3
  • 作者：
    Wang; Jun
  • 通讯作者：
    Jun

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其他文献

Simulation and Statistical Analysis of Market Return Fluctuation by Zipf Method
Zipf法对市场收益波动的模拟与统计分析
  • DOI：
    10.1140/epjd/e2011-20555-7
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    Mathematical Problems In Engineering
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    郭亚龙;王军
  • 通讯作者：
    王军
基于Q-V Lissajous图形法的介质阻挡放电试验研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    绝缘材料
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王军;王攀;冉冬立;蔡忆昔;庄凤芝
  • 通讯作者：
    庄凤芝
基于数值计算的水润滑赛龙轴承仿真研究
  • DOI：
    10.13352/j.issn.1001-8328.2018.06.007
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    中国修船
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王昊;周新聪;王军
  • 通讯作者：
    王军
Increased Insular Cortical Thickness Associated With Symptom Severity in Male Youths With Internet Gaming Disorder: A Surface-Based Morphometric Study.
岛状皮质厚度增加与患有网络游戏障碍的男性青少年症状严重程度相关：一项基于表面的形态测量研究。
  • DOI：
    doi:10.3389/fpsyt.2018.00099
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    frionters in psychiatry
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    汪帅;刘静;田霖;谌利民;王军;唐群峰;张付全;周振和
  • 通讯作者：
    周振和
Ba_(0.65)Sr_(0.35)TiO_3薄膜的磁控溅射法制备与介电性能研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    湖北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    王今朝;王军;章天金;潘瑞坤;何军;江娟
  • 通讯作者：
    江娟

其他文献

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王军的其他基金

经济物理领域中的金融时间序列回程间隙与波动相关性的预测系统、随机模型和统计分析
  • 批准号：
    71271026
  • 批准年份：
    2012
  • 资助金额：
    55.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目
应用随机交互作用系统研究证券市场价格波动的统计规律性质
  • 批准号：
    10971010
  • 批准年份：
    2009
  • 资助金额：
    20.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目
统计物理模型在金融领域中的应用
  • 批准号：
    70471001
  • 批准年份：
    2004
  • 资助金额：
    10.0 万元
  • 项目类别：
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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