应用随机交互作用系统研究证券市场价格波动的统计规律性质

结题报告

项目介绍

AI项目解读

基本信息

批准号：
10971010
项目类别：
面上项目
资助金额：
20.0万
负责人：
王军
依托单位：
北京交通大学
学科分类：
A0603.经济数学与金融数学
结题年份：
2012
批准年份：
2009
项目状态：
已结题
起止时间：
2010-01-01 至2012-12-31

项目参与者：
王兵团；赵生变；邵吉光；范秉理；邓嵩；张军欢；王天送；廖哲；
关键词：
交互作用粒子系统股票价格模型的构造数据统计分析随机过程证券价格波动

项目摘要

本研究是应用随机交互作用粒子系统理论（如：Ising模型、cantact模型、voter模型、渗流理论等）来研究证券市场价格波动的统计规律性质。本研究内容主要涉及三个方面：（1）从证券市场中的实际问题出发，根据交互粒子系统理论，建立相应的随机价格模型，用以研究市场的波动性质；（2）应用交互粒子系统理论，建立并研究具有跳越的股票价格模型；（3）应用交互粒子系统理论，研究价格波动的等待时间(Waiting Time, Return Intervals)的统计规律性质；研究股票成交量与价格波动之间的相互关系等。本研究领域是数学与金融学相结合而产生的一交叉科学领域，本研究所采用的数学工具与以往对金融数学的研究有很大的不同，主要是利用粒子系统模型理论或统计物理模型理论。它的研究方法、研究手段主要来自无穷质点马氏过程和渗流理论，这表明了本研究是一种新的研究方式。因此，本研究具有一定的创新意义。

结项摘要

本研究项目名称为《应用随机交互作用系统研究证券市场价格波动的统计规律性质》，其研究领域为金融数学和金融工程。本研究应用随机交互作用粒子系统理论（如：Ising模型、cantact模型、voter模型、渗流理论等）来研究证券市场价格波动的统计规律性质。本研究内容主要涉及三个方面：（1）从证券市场中的实际问题出发，根据交互粒子系统理论，建立相应的随机价格模型，用以研究市场的波动性质；（2）应用交互粒子系统理论，建立并研究具有跳越的股票价格模型；（3）应用交互粒子系统理论，研究价格波动的等待时间(Waiting Time, Return Intervals)的统计规律性质；研究股票成交量与价格波动之间的相互关系等。本研究领域是数学与金融学相结合而产生的一交叉科学领域，本研究所采用的数学工具与以往对金融数学的研究有很大的不同，主要是利用粒子系统模型理论或统计物理模型理论。它的研究方法、研究手段主要来自无穷质点马氏过程和渗流理论，这表明了本研究是一种新的研究方式。因此，本研究具有一定的创新意义。通过三年的科研工作，在此领域取得了很多科研成果。理论模型得到了进一步的发展和完善，实际数据的统计分析取得很多成果，把理论研究与实际问题较好的联系在一起。2010年以来，已经发表学术论文29篇，其中SCI期刊论文17篇、EI期刊论文3篇等；毕业博士研究生3名、毕业硕士研究生12名；参加多次国际、国内学术交流活动等。