基于交互耦合网络的项目组合风险演化机理与测度模型研究

Project portfolio is common in social and economic field, and the portfolio risk measurement is a new research orient in the field of project portfolio management. Based on interdependencies between projects and introduced by the network modelling and ratiocinating method and the population ecology theory,the portfolio risk measurement is anylized according to its interactive characteristics, a SDG-based model is proposed to characterize interdependencies, and the classification of project interdependencies and their corresponding interactive effect are evaluated by an ecological fuzzy clustering method. Then the Bayesian network method is used to generate the interdependent risk structure of the project portfolio, and classified evolution characteristics of the interdependent risk structure will be got referring to the Lotka-Volterra model. As the key concern in this paper, the risk measurement of the project portfolio is discussed from three dimensions: structure, object and time, and a time-varying complex dynamic network model is generalized by combining with the risk transfer theory. As a further extension, the robustness of the project portfolio risk is discussed on the basis of the JIIIyHOB theory. The purpose of this paper is to discuss the problem of portfolio risk measurement in the view of complex system theory based on the method of revised interactive coupling network, which could improve the project portfolio decision making.

项目组合及其风险普遍存在于社会经济活动的各个领域，风险测度就成为项目组合管理研究的新方向。本研究基于交互关系视角，应用网络建模与推理和种群生态学理论与方法，解决具有交互耦合网络特征的项目组合风险测度问题。从项目组合风险的产生机理及构成入手，提出项目组合交互关系属性信息的有向图表征模型，借用生态模糊聚类方法对交互关系进行分类和关联测度；借鉴贝叶斯网络及其扩展研究项目组合交互风险网络的耦合结构生成方式，运用Lotka-Volterra方程模型对比不同类交互风险的演化机理及其特征；在此基础上分析项目组合风险的结构维、对象维和时间维特征，结合风险迁移理论构建项目组合风险测度的广义时变复杂动力网络模型；进一步运用JIIIyHOB 稳定性和稳定域理论，从局部和系统视角探讨项目组合风险网络的鲁棒性问题。本研究强调从交互耦合网络结构角度分析项目组合风险测度问题，以期提高项目组合决策的质量。

随着项目活动进入“大尺度”时代，复杂性成为项目组合及其风险管理中的突出问题。研究基于交互关系视角，应用复杂系统及其网络建模方法，解决具有交互耦合网络特征的项目组合风险测度问题。概括延伸了复杂系统框架下项目组合风险的内涵与特征，提出了交互关系视角下项目组合风险系统架构模型，归结出项目组合风险系统的非线性、自适应性、涌现性及脆性等复杂特征；提出了基于来源、产生范式和功能特征三维度下的项目组合交互关系分类体系，借用种间关系理论、图表征方法建立了项目组合交互关联测度模型，并探讨了其内在交互效应的作用机制；通过将项目组合风险系统抽象表征为具有多节点且节点间非对称作用的交互耦合网络，建立了基于直觉模糊生态聚类算法和贝叶斯网络的项目组合风险网络结构生成模型，在此基础上，借鉴扩展的非线性方程构建了项目组合风险演化的复杂动力网络模型，对比分析具有竞争、共生和依存效应的项目组合风险系统的动力机制和演化规律。项目组合风险测度研究从结构维、对象维和时序动态等角度展开，通过构建交互风险网络的条件概率表，提出项目组合风险的贝叶斯网络推理模型；以一致性风险测度理论和交互风险非对称作用为核心，构建基于多因子模型的欧氏空间，提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略；借鉴复杂网络中一致连接动力网络模型的研究框架，提出以瞬时增长率为随机变量的风险测度方法，构建了时序条件下项目组合风险动态配置决策的复杂动力网络模型，并对动态条件下该系统的稳定性、混沌、分叉特性进行仿真。最后，考虑到交互关系对项目组合风险决策的影响，提出项目组合鲁棒性风险概念，建立了以鲁棒性风险、资源为约束，收益为目标的组合选择模型，并给出了改进量子遗传算法的求解方法。研究强调从交互耦合网络视角探讨项目组合风险演化与测度问题，建立了较为系统的研究框架，多维度下的项目组合风险度量模型具有较大创新。

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